Автоматизация торговли на финансовых рынках Автоматизация торговли на финансовых рынках

 
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

пробитие наклонных линий поддержки и сопротивления
На страницу 1, 2  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Автоматизация торговли на финансовых рынках -> Обсуждение торговых систем
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
sidi



Зарегистрирован: 13.04.2006
Сообщения: 9
Откуда: минск

СообщениеДобавлено: Ср Май 17, 2006 12:15 pm    Заголовок сообщения: пробитие наклонных линий поддержки и сопротивления Ответить с цитатой

Доброго всем дня. Есть идея создания МТС, которая возможно окажется рабочей. У меня не получается описать ее математически. Разделяем день на 2-е части (например, посреди европейской сессии).
На полученные экстремумы предыдущего дня укладываем линии сопротивления сверху и поддержки снизу так чтобы они нни где не были пробиты графиком т.е шли по касательной. Если сегодня пробило созданную нами линию - покупаем или продаем, если нет ждем следующего дня. Если получиться создать МТС можно будет попробовать менять различные параметры, как например укладывать линию сопротивления на экстремумы соседних сессий или двух различных дней. Прилагаю рисунок для более четкого понимания.


Последний раз редактировалось: sidi (Ср Май 17, 2006 12:48 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger
igorek_y



Зарегистрирован: 31.01.2006
Сообщения: 91

СообщениеДобавлено: Ср Май 17, 2006 12:36 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

смотри тему скальп8_12....там тоже про пробития каналов образовавшихся к какому-то определенному времени Rolling Eyes
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sidi



Зарегистрирован: 13.04.2006
Сообщения: 9
Откуда: минск

СообщениеДобавлено: Ср Май 17, 2006 12:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Здесь вся сложность в том чтобы построить неаклонную касательную
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger
av1976



Зарегистрирован: 02.02.2006
Сообщения: 178
Откуда: Калуга

СообщениеДобавлено: Ср Май 17, 2006 1:52 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

sidi писал(а):
сложность в том чтобы построить неаклонную касательную

Привет.
на каком ТФ и сколько баров брать в расчет при построении касательной?

_________________
В мире всего 7 книг, которые стоит прочесть, но для каждого человека это свои 7 книг.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
sidi



Зарегистрирован: 13.04.2006
Сообщения: 9
Откуда: минск

СообщениеДобавлено: Ср Май 17, 2006 7:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

ТФ здесь не принципиален, но для начала можно попробовать Н1. Сколько баров – 12 – первая половина предыдущего дня и 12 баров вторая половина предыдущего дня. В МТС нужно учитывать только 2 бара с их экстремальными значениями по одному из первой и второй половины для линии поддержки и 2 бара для линии сопротивления значения которых помогут сформировать такие касательные, которые больше за этот (предыдущий) день не будут пересекаться графиком (см рис) . Может сама эта система не будет работать, но написав МТС или индикатор, строящий наклонную касательную за определенный период, можно будет проверить не только эту но и много различных других теорий на пробитие уровней. У меня есть кучка идей. Пока не выкладываю чтобы был максимально понятен простой пример и никого не запутать.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger
av1976



Зарегистрирован: 02.02.2006
Сообщения: 178
Откуда: Калуга

СообщениеДобавлено: Чт Май 18, 2006 9:20 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ну вот, а говорил, что не можешь описание сделать Very Happy

Итак:
Для того, чтобы построить первую точку лиии поддержки надо определить минимальное значение из 12-ти баров назад на периоде H1.
А для второй точки линии поддержки на сколько баров назад искать минимальное значение?

_________________
В мире всего 7 книг, которые стоит прочесть, но для каждого человека это свои 7 книг.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
sidi



Зарегистрирован: 13.04.2006
Сообщения: 9
Откуда: минск

СообщениеДобавлено: Чт Май 18, 2006 10:05 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Минимальное значение не подойдет. Попробуй построить касательную на нескольких примерах и станет понятно.
Для 2-й точки тоже возьмем тоже 12 баров (для начала).
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger
Massaraksh



Зарегистрирован: 08.02.2006
Сообщения: 37

СообщениеДобавлено: Чт Май 18, 2006 5:13 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Надо построить линию, которая проходит через 2 точки (High или Low) и не пересекает ни один из отрезков High-Low.
_________________
С уважением.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sidi



Зарегистрирован: 13.04.2006
Сообщения: 9
Откуда: минск

СообщениеДобавлено: Чт Май 18, 2006 6:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Massaraksh писал(а):
Надо построить линию, которая проходит через 2 точки (High или Low) и не пересекает ни один из отрезков High-Low

именно так
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger
Massaraksh



Зарегистрирован: 08.02.2006
Сообщения: 37

СообщениеДобавлено: Чт Май 18, 2006 7:10 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Если подробней, то:
Ураневние прямой: (y-y1)/(y2-y1)=(x-x1)/(x2-x1)
for(i=все Low)
for(j=все Low)
{
if(i==j)continue;
Строим прямую по i и j Low. И проверяем ее на пересечение
со всеми отрезками Low-High
Если нашли непересекающуюся - то это и есть искомая прямая.
}
Если нашли несколько таких прямых, выбираем ту, у которой точки по оси x дальше расставлены.

_________________
С уважением.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sidi



Зарегистрирован: 13.04.2006
Сообщения: 9
Откуда: минск

СообщениеДобавлено: Пт Май 19, 2006 12:29 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Что то вроде такого алгоритма должно получиться
Алгоритм построения МТС на пробой касательной линии поддержки (той, которая снизу для начала)
Касательная строится по двум точкам с координатами A(t1;p1) и B(t2;p2)
переменные
t- время
t1- время точки A
t2- время точки B
t11- время начала интервала для выбора t1
t12 - время конца интервала для выбора t1

t21- время начала интервала для выбора t2
t22 - время конца интервала для выбора t2

n1 – количество баров (или Low) с t11 по t12
n2– количество баров (или Low) с t21 по t22

p1- Low при t1
p2- Low при t2
price – текущая цена

алгоритм
I = 1;
J= 1;
для I от 1 до n1
для J от 1 до n2

p[ij]=(t-t1[I])*(p2[j]-p1[I])/(t2[j]-t1[I])+p1[I] (получили формулу линии с точками I в первом интервале времени точки А и J во втором интервале времени точки В )
если на всем промежутке от t11 по t12 и t21 по t22 p[ij] <= p low
получаем значения t1;p1;t2;p2

если price< p(t1;p1;t2;p2) продаем
как смог написал
нет желающих состряпать на MQL4?
Я это не потяну
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger
neo-ved



Зарегистрирован: 29.05.2006
Сообщения: 32

СообщениеДобавлено: Пт Июн 02, 2006 12:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Да жалко ветка почти умерла , ведь тема была затронута интереснейшая.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arctic



Зарегистрирован: 07.06.2006
Сообщения: 6

СообщениеДобавлено: Пт Июн 16, 2006 10:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Тема дельная,
я, например, уже давно торгую по этой системе, но немного по другому:

- Период D1, EUR/USD (на H1 вроде не работает)
- Линии строим не по High/Low а по Close
- Для построения берём последние 150 баров
- Открываем как на пробой, так и на отскок, единственное условие, - в направлении SMA(100)

Система неплохая, единственный недостаток, - небольшое кол-во сделок. Около 10-ти в год Sad
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arctic



Зарегистрирован: 07.06.2006
Сообщения: 6

СообщениеДобавлено: Пт Июн 16, 2006 10:34 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Еще, в догонку,
Стоп ставлю 60pt, далее Трал 120 pt, Тейка нет.

Эксперт не пробовал по ней писать, очень сложно Confused
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sidi



Зарегистрирован: 13.04.2006
Сообщения: 9
Откуда: минск

СообщениеДобавлено: Ср Июн 21, 2006 10:57 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

neo-ved писал(а):
Да жалко ветка почти умерла

Тема умирает, потому что достаточно сложная в исполнении, а шансов на успех столько же сколько и у других стратегий.
Один из вариантов, который можно проверить написав МТС.
Соединяем прямой линией конец, например, вчерашней американской сессии и начало сегодняшней. Получаем какую то наклонную линию. Эту наклонную линию назовем американский тренд. Параллельно этой линии построим 2 касательные поддержки и сопротивления к БЕРЯ ВО ВНИМАНИЕ ТОЛЬКО вчерашнюю американскую сессию и получим коридор этот коридор пробивается – покупаем или продаем. Вроде не плохо работает против линии тренда. Можно поэкспериментировать с любой парой сессий, но без программы рез-ты за 5 лет не выложить
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Автоматизация торговли на финансовых рынках -> Обсуждение торговых систем Часовой пояс: GMT + 5
На страницу 1, 2  След.
Страница 1 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять вложения в этом форуме
Вы не можете просматривать вложения в этом форуме
Рейтинг@Mail.ru


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group