Автоматизация торговли на финансовых рынках Автоматизация торговли на финансовых рынках

 
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Scalp_8_12 by 3172552
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 17, 18, 19  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Автоматизация торговли на финансовых рынках -> Обсуждение торговых систем
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
3172552



Зарегистрирован: 06.02.2006
Сообщения: 25
Откуда: LVOV

СообщениеДобавлено: Сб Апр 29, 2006 3:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Это факт. Кто-то может поспорить, что мол скальп в начале часа открывается, как раз могут новости выходить. Нет. Скальп откроется через час после выхода новостей если новостная свеча пробъёт уровень на более-менее спокойном рынке.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rosh



Зарегистрирован: 27.03.2006
Сообщения: 39

СообщениеДобавлено: Сб Апр 29, 2006 6:38 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Думаю, эти темы близки
http://forexsystems.ru/phpBB/viewtopic.php?t=555&highlight=%D1%F2%E0%EB%E8%ED%E3%F0%E0%E4
и эта меня озадачила в последнее время своей простотой неожиданной
http://forum.alpari-idc.ru/thread30327.html

_________________
http://www.simple-testing.blogspot.com - Мой блог
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
KimIV
Admin


Зарегистрирован: 24.01.2006
Сообщения: 958
Откуда: Кунгур

СообщениеДобавлено: Пн Май 01, 2006 10:43 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Результаты оптимизации советника Scalp_8 я готов был выложить ещё в пятницу 28-го апреля. Но не сделал этого потому, что у меня вызывал недоумение исторический интервал продаж. Не смотря на то, что в тестере я устанавливал интервал дат от 2001.01.01 до 2006.01.01, первую продажу советник выполнял 19-го ноября 2002 года. То есть почти два года истории из продаж выпали напрочь. В то время, как с покупками всё было нормально. Первый BUY датировался 30-ым января 2001. Сразу просечь в чём тут дело я не смог, поэтому решил повременить с публикацией результатов оптимизации данного советника.

А после собботне-воскресного труда на огороде, со свежими, так сказать, умственными силами бегло просмотрел график на границе 2002 и 2003 годов, думая, может здесь собака порылась. Потом стал смотреть сделки и увидел, что их тейки равны 1 (единица), а цены на евру до 2002 года были меньше 1. Дальше лезу в код советника, а там:
Код:
ticket=OrderSend(Symbol(), OP_SELL, Lots, Bid, Slippage,
       Bid+InsuranseStop*Point, 1, "Order 8-series Open",
       MN_8, clOpenSell);

Быстренько исправляю 1 на 0.7. Проверяю. Всё ОК. Результаты оптимизации шотов насмарку, зато истина установлена Smile.

По причине вышеописанного изменения кода пришлось обновить:
1. Исходник советника Scalp_8 в посте от 27 апреля 2006.
2. В следующем посте Отчёт тестера на интервале 2001-2005 по ценам открытия. Только продажи.

_________________
Ещё вчера я себе казался умным и пытался изменить мир, а сегодня я стал мудрым и пытаюсь изменить себя...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Yahoo Messenger
KimIV
Admin


Зарегистрирован: 24.01.2006
Сообщения: 958
Откуда: Кунгур

СообщениеДобавлено: Пн Май 01, 2006 5:11 pm    Заголовок сообщения: Результаты оптимизации Scalp_8 Ответить с цитатой

Результаты оптимизации Scalp_8

1. Отчёты тестера с цифрами 1 и 2 - это отчёты с соответствующим значением параметра CheckMode.
2. Отчёты тестера с концовками Opt и Test - это отчёты за соответствующий исторический интервал.
3. Оптимизация выполнялась на историческом интервале Opt.

_________________
Ещё вчера я себе казался умным и пытался изменить мир, а сегодня я стал мудрым и пытаюсь изменить себя...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Yahoo Messenger
KimIV
Admin


Зарегистрирован: 24.01.2006
Сообщения: 958
Откуда: Кунгур

СообщениеДобавлено: Вт Май 02, 2006 8:39 am    Заголовок сообщения: Результаты тестирования Scalp_8 по дням недели Ответить с цитатой

Результаты тестирования Scalp_8 по дням недели

С помощью библиотеки b-SharingDoW, которую можно найти в теме Формирование нестандартных отчётов тестера, я получил результаты тестирования советника Scalp_8 по дням недели на историческом интервале 2001 - 2006.05.01. Всего таких резов четыре:
1. Long Only CheckMode=1
2. Long Only CheckMode=2
3. Short Only CheckMode=1
4. Short Only CheckMode=2

По этим результатам хорошо видно "рыбные" дни, а также дни, в которые торговать нежелательно. За счёт исключения из торгов нежелательных дней недели можно неплохо улучшить показатели торговой системы.

Внимательно просмотрев результаты, я решил исключить дни, ФВ (фактор восстановления) которых меньше 3-х. Покупки в обоих режимах (CheckMode=1 и =2) впечатлили ровностью распределения прибыли по дням недели. Делать им обрезание я посчитал излишним. А вот продажи в среду и в четверг... кхе-кхе... ну их, короче говоря. Во втором режиме ещё и понедельник малопригоден для пополнения депозита.

_________________
Ещё вчера я себе казался умным и пытался изменить мир, а сегодня я стал мудрым и пытаюсь изменить себя...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Yahoo Messenger
Kvant



Зарегистрирован: 06.03.2006
Сообщения: 69
Откуда: ХМАО-Югра

СообщениеДобавлено: Вт Май 02, 2006 6:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Очень доходчиво и убедительно. Молодец, что еще скажешь!
А эксперта, отдельно по шортам и лонгам который работает, можно посмотреть.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KimIV
Admin


Зарегистрирован: 24.01.2006
Сообщения: 958
Откуда: Кунгур

СообщениеДобавлено: Вт Май 02, 2006 6:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Kvant писал(а):
А эксперта, отдельно по шортам и лонгам который работает, можно посмотреть

Нету пока такого. Сделаю немного позже. А для оптимизации я использовал тот, что выложен в этой теме. А лонги и шоты переключал в свойствах эксперта во вкладке ТЕСТИРОВАНИЕ, ниспадающий список ПОЗИЦИИ: Long only | Short only | Long & Short.

_________________
Ещё вчера я себе казался умным и пытался изменить мир, а сегодня я стал мудрым и пытаюсь изменить себя...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Yahoo Messenger
Kvant



Зарегистрирован: 06.03.2006
Сообщения: 69
Откуда: ХМАО-Югра

СообщениеДобавлено: Вт Май 02, 2006 6:59 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

KimIV писал(а):
Kvant писал(а):
А эксперта, отдельно по шортам и лонгам который работает, можно посмотреть

Нету пока такого. Сделаю немного позже. А для оптимизации я использовал тот, что выложен в этой теме. А лонги и шоты переключал в свойствах эксперта во вкладке ТЕСТИРОВАНИЕ, ниспадающий список ПОЗИЦИИ: Long only | Short only | Long & Short.


Это я понял сразу. Просто интересно проверить на демо. Насколько я знаю, в этом эксперте была ошибка.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KimIV
Admin


Зарегистрирован: 24.01.2006
Сообщения: 958
Откуда: Кунгур

СообщениеДобавлено: Вт Май 02, 2006 7:03 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Kvant писал(а):
Просто интересно проверить на демо.

Тогда ждите...

Kvant писал(а):
Насколько я знаю, в этом эксперте была ошибка.

Какая? В чём суть ошибки?

_________________
Ещё вчера я себе казался умным и пытался изменить мир, а сегодня я стал мудрым и пытаюсь изменить себя...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Yahoo Messenger
Kvant



Зарегистрирован: 06.03.2006
Сообщения: 69
Откуда: ХМАО-Югра

СообщениеДобавлено: Вт Май 02, 2006 7:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Она подробна рассмотрена и исправлена в теме, указанной Вами, в первом посте.
_________________
Vouloir c`est pouvoir. ("Хотеть - значит мочь!")
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
av1976



Зарегистрирован: 02.02.2006
Сообщения: 178
Откуда: Калуга

СообщениеДобавлено: Ср Май 03, 2006 4:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Доброго времени суток ВСЕМ форумянам Smile

Игорь, если я правильно понял, то будет еще исследование Scalp_12, да? А после этого(исследования Scalp_12) ты будешь переписывать советника с возможностью торговли отдельно по Long, Short с выбором дней недели для торговли?

_________________
В мире всего 7 книг, которые стоит прочесть, но для каждого человека это свои 7 книг.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
KimIV
Admin


Зарегистрирован: 24.01.2006
Сообщения: 958
Откуда: Кунгур

СообщениеДобавлено: Ср Май 03, 2006 4:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

av1976 писал(а):
Игорь, если я правильно понял, то будет еще исследование Scalp_12, да?

Да, Андрей, всё правильно. Я уже заканчиваю оптимизацию Scalp_12. Сегодня-завтра выложу.

av1976 писал(а):
А после этого(исследования Scalp_12) ты будешь переписывать советника с возможностью торговли отдельно по Long, Short с выбором дней недели для торговли?

И тут ты прав Very Happy. Именно так и буду делать. Финалом работы будет версия для реала.

_________________
Ещё вчера я себе казался умным и пытался изменить мир, а сегодня я стал мудрым и пытаюсь изменить себя...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Yahoo Messenger
Mark Piccioli



Зарегистрирован: 08.02.2006
Сообщения: 36

СообщениеДобавлено: Ср Май 03, 2006 5:02 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Я хочу сразу извиниться, так как не собираюсь никого учить программированию, но мне так до сих пор не понятны некоторые вещи.

Есть функция определения цен открытия - Levels_Defining_8()

Что мы видим:
Код:
if (CheckMode==1) {
  for (i=1; i<=Days2Check; i++) {
    daj_8[i]=High[Highest(NULL, 0, MODE_HIGH,p, p*i+1)]-
             Low[Lowest(NULL, 0, MODE_LOW, p, p*i+1)];
    totalrange_8=totalrange_8+daj_8[i];
    avrange_8=MathRound((totalrange_8/i)/Point);
  }
}


1. Зачем объявляется приватный массив daj_8[30]?
По сути, мы не используем значения из массива после прохода по циклу, следовательно, можно было не писать вот это

Код:
for (i=1; i<=Days2Check; i++) {
  daj_8[i]=High[Highest(NULL, 0, MODE_HIGH,p, p*i+1)]-
           Low[Lowest(NULL, 0, MODE_LOW, p, p*i+1)];
  totalrange_8=totalrange_8+daj_8[i];


а сразу считать
Код:
totalrange_8=totalrange_8+( High[Highest(NULL, 0, MODE_HIGH,p, p*i+1)]-
               Low[Lowest(NULL, 0, MODE_LOW, p, p*i+1)]);


2. Не понятно деление на Point c последующим умножением на Point?
Код:
avrange_8=MathRound((totalrange_8/i)/Point);
….
int offset_8=MathRound(avrange_8/OffsetK_8);
sellprice_8=NormalizeDouble(ll_8-offset_8*Point, 4);
buyprice_8=NormalizeDouble(hh_8+offset_8*Point, 4);


Всего-навсего, берется средне значение между Highest и Lowest за определенное количество дней (здесь 9) и половина (OffsetK_8=2) прибавляется к текущему Highest и вычитается из текущего Lowest.

StopLoss рассчитывается не менее старнно. Берется все то же среднее значение и делится на 2 после чего умножается на 1.5.
Кстати получается примерно 80 пипсов, а это очень много для скальпа

Ну и так далее…

В общем, кто-то пытался кого-то запутать - наверное получилось?
Надеюсь Игорь все приведет в должный вид и все станет ясно - что же это за система такая?

И еще скажите мне, при чем здесь скальп, если все это тянет на среднесрочку?
Три четверти всех сделок закрываются на следующий день и позже.

С наилучшими пожеланиями,
Mark
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vyacheslav



Зарегистрирован: 29.03.2006
Сообщения: 156

СообщениеДобавлено: Ср Май 03, 2006 5:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

У меня тоже примерно такие же вопросы. Но тут видимо все гораздо проще! Игорь только "причесал" код, а в суть расчетов, очевидно, еще не вникал.
Я думаю, надо всего навсего набраться терпения.

С уважением, Вячеслав.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kvant



Зарегистрирован: 06.03.2006
Сообщения: 69
Откуда: ХМАО-Югра

СообщениеДобавлено: Ср Май 03, 2006 7:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

KimIV писал(а):
Kvant писал(а):
Просто интересно проверить на демо.

Тогда ждите...

Kvant писал(а):
Насколько я знаю, в этом эксперте была ошибка.

Какая? В чём суть ошибки?


Вот доработанные версии с последних страниц той темы.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Автоматизация торговли на финансовых рынках -> Обсуждение торговых систем Часовой пояс: GMT + 5
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 17, 18, 19  След.
Страница 2 из 19

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять вложения в этом форуме
Вы не можете просматривать вложения в этом форуме
Рейтинг@Mail.ru


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group