Автоматизация торговли на финансовых рынках Автоматизация торговли на финансовых рынках

 
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Подготовка котировок для тестов на истории
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Автоматизация торговли на финансовых рынках -> FAQ
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
KimIV
Admin


Зарегистрирован: 24.01.2006
Сообщения: 958
Откуда: Кунгур

СообщениеДобавлено: Чт Апр 13, 2006 9:49 am    Заголовок сообщения: Подготовка котировок для тестов на истории Ответить с цитатой

Есть категория вопросов, которые можно назвать вечными. Потому что ответы на эти вопросы не прекращают поток самих вопросов. Часть вопросов из этой категории - это вопросы о котировках. Какие котировки использовать для тестирования торговых систем на истории? Где найти минутки? Как их импортировать в МТ4? Я решил дать ответы на эти вопросы в форме поста, а потом спрашивающим давать ссылки на этот пост.


Подготовка исторической базы котировок для качественного тестирования

1. С форума виака из темы Истории GOODMANa для адекватного тестирования скачать архив минуток и разархивировать его в любую папку.
2. Запустить МТ4 и перейти в меню - Сервис - Настройки. Вкладка ГРАФИКИ. Ввести МАКС. БАРОВ ИСТОРИИ и В ОКНЕ из расчёта 500 тысяч баров на год. Для 5-тилетней истории нужно ввести 2,5 мио. Обращаю внимание, ВВЕСТИ руками, а не выбирать из списка.
3. В МТ4 клавиша F2 - Архив котировок. Слева в списке символов выбрать инструмент и таймфрейм 1 Минута. Кнопка ИМПОРТ. Кнопка ОБЗОР. Найти разархивированный CSV-файл. Кнопка ОТКРЫТЬ.
4. Параметры импорта установить следующие:
- Разделитель: , (запятая)
- Пропуск: 0 (ноль) столбцов 0 (ноль) строк
- Сдвиг: 0 (ноль) часов
- Только выделенные (нет галочки)
- Объём (нет галочки)
Кнопка ОК.
5. Из Data Banka на сайте ДЦ Альпари скачать архив минуток в формате МТ4 с середины 2004 года по сегодня и разархивировать в любую папку.
6. В МТ4 в окне АРХИВ КОТИРОВОК кнопка ИМПОРТ. Кнопка ОБЗОР. Найти разархивированный HST-файл. Кнопка ОТКРЫТЬ. Кнопка ОК. Закрыть окно АРХИВ КОТИРОВОК и перезагрузить МТ4.
7. В МТ4 открыть график минуток. Запустить скрипт period_converter и установить значение параметра ExtPeriodMultiplier=5. В окне ТЕРМИНАЛ во вкладке ЭКСПЕРТЫ проконтролировать окончание работы скрипта и запустить его снова с параметром ExtPeriodMultiplier=15, потом 30, 60, 240 и 1440. Таким образом из минуток будут сформированы таймфреймы М5, М15, М30, Н1, Н4 и D1.
8. В тестере выбрать любой, но самый быстрый советник, символ, модель ВСЕ ТИКИ и установить максимальный интервал дат. Я обычно выбираю от 2001.01.01 до 2038.01.01. Прогнать тест по одному разу для всех периодов от М5 до Daily.
9. Всё... Историческая база котировок готова для качественного тестирования.

_________________
Ещё вчера я себе казался умным и пытался изменить мир, а сегодня я стал мудрым и пытаюсь изменить себя...


Последний раз редактировалось: KimIV (Ср Авг 06, 2008 1:23 pm), всего редактировалось 6 раз(а)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Yahoo Messenger
Vyacheslav



Зарегистрирован: 29.03.2006
Сообщения: 156

СообщениеДобавлено: Пт Апр 14, 2006 12:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Игорь, а нельзя ли сразу выложить склеенные котировки?
Я так понимаю, что если для зарегистрированных пользователей выложены тестовые советники, то было бы совсем не лишним выложить и "вычищенные" истории для пользы дела.

С уважением, Вячеслав.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RGT



Зарегистрирован: 14.04.2006
Сообщения: 1
Откуда: St.Petersburg

СообщениеДобавлено: Пт Апр 14, 2006 2:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Vyacheslav писал(а):
Игорь, а нельзя ли сразу выложить склеенные котировки?
Я так понимаю, что если для зарегистрированных пользователей выложены тестовые советники, то было бы совсем не лишним выложить и "вычищенные" истории для пользы дела.

Игорь! Я тоже присоединяюсь к этой просьбе, т.к. у меня сразу возникли вопросы когда я отправился по ссылке на Виак. Я так понял, что минутки Гудмана сделаны для МТ3, а как их преобразовать для МТ4 мне непонятно. И как потом все это склеить и почистить. Так как я не являюсь профессиональным программистом, все эти манипуляции для меня слишком сложны. Заранее огромное спасибо.
С уважением. Риф.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел



Зарегистрирован: 27.01.2006
Сообщения: 18

СообщениеДобавлено: Пт Апр 14, 2006 6:05 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

to RGT
Процитирую пост GOODMANa c виака, я думаю из поста будет понятно, что котировки именно для МТ4:
Цитата:
Выкладываю котировки с Forexite.

Все базы - минутки.

Во всех базах - цены Bid. Напомню, что для теста в МТ их нужно переделать в bid-ask, т.е. для EURUSD: OHLC --> O+2п.,H+4п.,L,C+2п..

Период котировок - с 03.01.2001 по 01.10.2004. Некоторые базы начинаются позже.

Время в базах - GMT+1, как в Альпари.

Все файлы в формате *.csv
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KimIV
Admin


Зарегистрирован: 24.01.2006
Сообщения: 958
Откуда: Кунгур

СообщениеДобавлено: Вс Апр 16, 2006 11:15 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Vyacheslav писал(а):
Игорь, а нельзя ли сразу выложить склеенные котировки?

Нет, я не буду этого делать...

RGT писал(а):
Я так понял, что минутки Гудмана сделаны для МТ3, а как их преобразовать для МТ4 мне непонятно.

Котировки, которые выложил GOODMAN, одинаково хорошо импортируются как в МТ3, так и в МТ4.

RGT писал(а):
И как потом все это склеить и почистить.

Задайте конкретные вопросы, а я постараюсь на них ответить.

_________________
Ещё вчера я себе казался умным и пытался изменить мир, а сегодня я стал мудрым и пытаюсь изменить себя...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Yahoo Messenger
headsp



Зарегистрирован: 17.04.2006
Сообщения: 5

СообщениеДобавлено: Ср Апр 26, 2006 11:39 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:

Во всех базах - цены Bid. Напомню, что для теста в МТ их нужно переделать в bid-ask, т.е. для EURUSD: OHLC --> O+2п.,H+4п.,L,C+2п..


Чем вы игорь их переделываете?

И почему бы вам не экспортировать минутки и не выложить?
это 12 файлов всего...
Просьба огромная. просто цельных баз по кросам сложно найти.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alextur



Зарегистрирован: 14.02.2006
Сообщения: 103
Откуда: Минск

СообщениеДобавлено: Ср Апр 26, 2006 11:58 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Их переделывать не надо. Они уже лежат в формате для МТ4. Переделывать надо в том случае, если вы собираетесь работать в МТ3.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanapaks



Зарегистрирован: 14.04.2006
Сообщения: 12
Откуда: Одесса

СообщениеДобавлено: Ср Июл 05, 2006 11:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Огромное спасибо за помощь Wink ...все получилось
_________________
"Господи, дай мне силы смириться с тем, что я не могу изменить, и храбрость изменить то, что в моих силах, и мудрость отличить одно от другого."
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neuer



Зарегистрирован: 06.02.2006
Сообщения: 9
Откуда: Израиль

СообщениеДобавлено: Пн Окт 09, 2006 11:23 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Уважаемый KimIV или те, кто уже прошел вышеописанный процесс - сколько времени примерно занимает работа скрипта period_converter ?
А то я вчера вечером запустил пересчет ExtPeriodMultiplier=5 на минутках за 4 года, но он все еще не закончился, хотя комп довольно мощный (Процессор занят терминалом на 100%).
Это нормально, или что-то зациклилось? И есть да, может быть, есть способ узнать, какая часть работы уже выполнена?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alextur



Зарегистрирован: 14.02.2006
Сообщения: 103
Откуда: Минск

СообщениеДобавлено: Пн Окт 09, 2006 11:47 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Да нормально, он и в самом деле работает в цикле. Посмотрите в журнале, там должна быть запись сколько баров получено. Если комп нормальный, то скрипт отрабатывает быстро.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neuer



Зарегистрирован: 06.02.2006
Сообщения: 9
Откуда: Израиль

СообщениеДобавлено: Пн Окт 09, 2006 11:56 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Написано 335574 record(s) written, но это появилось еще вчера вечером.
А скрипт продолжает работать до сих пор (?)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KimIV
Admin


Зарегистрирован: 24.01.2006
Сообщения: 958
Откуда: Кунгур

СообщениеДобавлено: Пн Окт 09, 2006 12:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

neuer писал(а):
Написано 335574 record(s) written

Наличие этой записи - конец работы скрипта.
Скрипт работает на М5 около минуты. Бывает до 3-5 минут. На старших ТФ секунды.

_________________
Ещё вчера я себе казался умным и пытался изменить мир, а сегодня я стал мудрым и пытаюсь изменить себя...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Yahoo Messenger
neuer



Зарегистрирован: 06.02.2006
Сообщения: 9
Откуда: Израиль

СообщениеДобавлено: Пн Окт 09, 2006 12:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А что означает "В окне ТЕРМИНАЛ во вкладке ЭКСПЕРТЫ проконтролировать окончание работы скрипта и запустить его снова"?
Когда я попробовал запустить его с параметром 15,
то выскочило сообщение "Вы действительно хотите остановить period_converter и запустить period_converter на графике EURUSD,M1?"
Я думал, что это означает, что скрипт все еще работает - сообщение "NNNNN record(s) written" появляется буквально через секунды...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KimIV
Admin


Зарегистрирован: 24.01.2006
Сообщения: 958
Откуда: Кунгур

СообщениеДобавлено: Пн Окт 09, 2006 2:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

neuer писал(а):
А что означает "В окне ТЕРМИНАЛ во вкладке ЭКСПЕРТЫ проконтролировать окончание работы скрипта и запустить его снова"?

Это означает УВИДЕТЬ появление записи "NNNNN record(s) written".

neuer писал(а):
Когда я попробовал запустить его с параметром 15,
то выскочило сообщение "Вы действительно хотите остановить period_converter и запустить period_converter на графике EURUSD,M1?"

Не парьтесь с этим. Прерывайте его работу. Если есть запись "NNNNN record(s) written" - это означает, что скрипт своё дело уже сделал.

neuer писал(а):
Я думал, что это означает, что скрипт все еще работает

Не то, чтобы работает. Он просто висит на графике. А если и работает, то вхолостую

_________________
Ещё вчера я себе казался умным и пытался изменить мир, а сегодня я стал мудрым и пытаюсь изменить себя...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Yahoo Messenger
neuer



Зарегистрирован: 06.02.2006
Сообщения: 9
Откуда: Израиль

СообщениеДобавлено: Сб Ноя 25, 2006 11:51 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо еще раз за рецепт и объяснения, пользовался построенными из них базами данных уже не раз и с большой пользой.

Я недавно обнаружил, что у вот такого брокера http://www.velocity4x.com как оказалось, имеется в F2 загрузка минуток аж с 1999 года по сегодняшний день.

Как я понимаю, достаточно должно быть загрузить минутки прямо там, и потом перейти к пункту 8 с 1999 по 2007 год. Или нужно еще что-то? Как думаете?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Автоматизация торговли на финансовых рынках -> FAQ Часовой пояс: GMT + 5
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Страница 1 из 4

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять вложения в этом форуме
Вы не можете просматривать вложения в этом форуме
Рейтинг@Mail.ru


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group