Автоматизация торговли на финансовых рынках Автоматизация торговли на финансовых рынках

 
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Анализатор портфеля МТС
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Автоматизация торговли на финансовых рынках -> Инструменты трейдера
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
alextur



Зарегистрирован: 14.02.2006
Сообщения: 103
Откуда: Минск

СообщениеДобавлено: Пн Мар 13, 2006 3:26 pm    Заголовок сообщения: Анализатор портфеля МТС Ответить с цитатой

Расширил возможности анализатора, поэтому хелп тоже вырос. Теперь хелп (AnalyzerHelp.doc) находится в архиве в папке со скриптами (scripts)

Последний раз редактировалось: alextur (Пн Авг 21, 2006 12:00 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alextur



Зарегистрирован: 14.02.2006
Сообщения: 103
Откуда: Минск

СообщениеДобавлено: Пн Мар 13, 2006 5:32 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Теперь на примере. Допустим, у Вас есть три работающие системы. И у нас стоит вопрос о том, как они будут работать вместе. Возможно они будут друг друга сглаживать, уменьшая дроп даун, а возможно могут и увеличивать его. Что бы ответить на этот вопрос, а также получить характеристики портфеля систем, и предназначен данный пакет.
Как бы делал я.
Допустим, у нас есть советник 1, советник 2, советник 3. У каждого из них должен быть свой магик номер, так как он является составной частью наименования файла со сделками.
Открываем советник 1.
1. Вставляем в нем include <b- Orders.mqh>.
2. Затем ищем функцию deinit() и в конце ее вставляем WriteOrdersInfo().
3. Настраиваем модуль аналазиатора и прогоняем советник на истории.
В результате будем иметь файлы МАГИК_Символ_Период.csv (содрежить все сделки) и control.csv ( в нем будет строка МАГИК_Символ_Период.csv)
4. Повторяем все тоже самое для советника 2 и советника 3.
В результате в control.csv будет три наименования файла.
5. Далее из папки \tester\files\ в \experts\files\ переписываем три файла в формате МАГИК_Символ_Период.csv и control.csv.

Теперь дальнейшие действия зависят от того, что мы хотим получить.

Первая цель – я хочу найти комбинацию с максимальным фактором восстановления.
Тогда я запускаю s-Analyzer.mq4. Получаю два файла results.csv и results_info.csv. Первый открываю в экселе и сортирую по столбцу «Фактор восстановления» по убыванию. Далее смотрю код комбинации давшей лучший ФВ. Открываю results_info.csv и смотрю из чего состоит данная комбинация.
Суть идеи такова, что максимальный ФВ может дать сочетание советник 1 + советник 3, или советник 2 + советник 3, а может он будет просто у советника 1. В общем, характеристик, которые считаются достаточно много, так что изучайте, думайте смотрите.

Вторая цель - мы хотим просто получить характеристики такого пакета.
Тогда я запускаю s-AnalyzerReport.mq4. Потом открываю results.html в каком-нибудь браузере и наслаждаюсь Smile Если мы хотим, например посмотреть только характеристики совместной работы советника 1 и советника 2, то редактируем control.csv удаляя наименование файла со сделками советника 3 или делаем новый (если новый, то его надо указать при запуске скрипта).

Остальные возможности анализатора описаны в хелпе, которые идет вместе с ним.

П.С. пакет я проверял как мог, но прежде чем строить стратегии на результате его работы убедительная просьба проверить правильность его работы на небольших выборках.
П.П.С все найденные ошибки, а также замечания/предложения просьба сообщать здесь


Последний раз редактировалось: alextur (Пн Авг 21, 2006 12:04 pm), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KimIV
Admin


Зарегистрирован: 24.01.2006
Сообщения: 958
Откуда: Кунгур

СообщениеДобавлено: Пн Мар 13, 2006 9:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Молодец, Алексей! Хорошая работа!
Рад за тебя, что тебе удалось всё это сделать.

В описании вроде бы всё предусмотрел. По крайней мере, мне всё понятно.

Спасибо!

_________________
Ещё вчера я себе казался умным и пытался изменить мир, а сегодня я стал мудрым и пытаюсь изменить себя...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Yahoo Messenger
alextur



Зарегистрирован: 14.02.2006
Сообщения: 103
Откуда: Минск

СообщениеДобавлено: Чт Май 18, 2006 7:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В этаче новая версия анализатора. Описание к ней будет чуть позже
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
azfaraon



Зарегистрирован: 07.02.2006
Сообщения: 39

СообщениеДобавлено: Чт Июн 22, 2006 1:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

alextur писал(а):
В этаче новая версия анализатора. Описание к ней будет чуть позже

Напишите пожалуйста описание новой версии и если можно на примере кимовского советника
Заранее благодарю
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alextur



Зарегистрирован: 14.02.2006
Сообщения: 103
Откуда: Минск

СообщениеДобавлено: Чт Июн 22, 2006 4:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Будет позже, так как эта новая уже не совсем новая. Сейчас идет расширение функций анализатора, поэтому описание будет только после того как закончу новую версию. Когда именно это произойдет пока сказать не могу, так как не знаю .
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olek



Зарегистрирован: 17.07.2006
Сообщения: 9

СообщениеДобавлено: Вт Июл 18, 2006 12:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

alextur писал(а):
Открываем советник 1.
Вставляем в нем include <b- Orders.mqh>.
Затем ищем функцию deinit() и в конце ее вставляем WriteOrdersInfo().
Прогоняем советник на истории.
В результате будем иметь файлы МАГИК_Символ_Период.csv (содрежить все сделки) и control.csv ( в нем будет строка МАГИК_Символ_Период.csv)

Что я делаю не так? При компиляции выдает предупреждения.
После прогона файл не создается.
Зарание благодарю.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alextur



Зарегистрирован: 14.02.2006
Сообщения: 103
Откуда: Минск

СообщениеДобавлено: Вт Июл 18, 2006 2:08 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ребята дико извеняюсь, но никак не могу найти время, чтобы сделать описание к новой версии.
Olek
Если это старая версия, то там параметр надо поставить в true (не помню как называет, по название будет видно)
Если новая, то либо CreateOrdersFiles=1 (будет создан файл со сделками) либо CreateHTMLReport=1 (будет создан HTML отчет по типу как в МТ), либо оба в 1, тогда будет и то и другое
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olek



Зарегистрирован: 17.07.2006
Сообщения: 9

СообщениеДобавлено: Вт Июл 18, 2006 2:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

alextur писал(а):
Ребята дико извеняюсь, но никак не могу найти время, чтобы сделать описание к новой версии.
Olek
Если это старая версия, то там параметр надо поставить в true (не помню как называет, по название будет видно)
Если новая, то либо CreateOrdersFiles=1 (будет создан файл со сделками) либо CreateHTMLReport=1 (будет создан HTML отчет по типу как в МТ), либо оба в 1, тогда будет и то и другое


Спасибо. Буду ждать описание.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alextur



Зарегистрирован: 14.02.2006
Сообщения: 103
Откуда: Минск

СообщениеДобавлено: Вт Июл 18, 2006 3:11 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Olek писал(а):

Спасибо. Буду ждать описание.

Попробуйте то, что я написал выше.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olek



Зарегистрирован: 17.07.2006
Сообщения: 9

СообщениеДобавлено: Вт Июл 18, 2006 9:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Разобрался. Еще раз спасибо.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olek



Зарегистрирован: 17.07.2006
Сообщения: 9

СообщениеДобавлено: Вт Июл 18, 2006 11:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Новая проблема. При использовании скрипта s-Analyzer.mq4, создается только results_info.csv, results.csv нет.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KimIV
Admin


Зарегистрирован: 24.01.2006
Сообщения: 958
Откуда: Кунгур

СообщениеДобавлено: Ср Июл 19, 2006 7:09 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Olek писал(а):
При использовании скрипта s-Analyzer.mq4, создается только results_info.csv, results.csv нет.

Выложи нарезки, которые пытаешься анализировать, с контрол-файлом.

_________________
Ещё вчера я себе казался умным и пытался изменить мир, а сегодня я стал мудрым и пытаюсь изменить себя...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Yahoo Messenger
Olek



Зарегистрирован: 17.07.2006
Сообщения: 9

СообщениеДобавлено: Ср Июл 19, 2006 8:23 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

KimIV писал(а):
Olek писал(а):
При использовании скрипта s-Analyzer.mq4, создается только results_info.csv, results.csv нет.

Выложи нарезки, которые пытаешься анализировать, с контрол-файлом.


Выкладываю.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olek



Зарегистрирован: 17.07.2006
Сообщения: 9

СообщениеДобавлено: Ср Июл 19, 2006 8:26 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

еще рапорт.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Автоматизация торговли на финансовых рынках -> Инструменты трейдера Часовой пояс: GMT + 5
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Страница 1 из 4

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять вложения в этом форуме
Вы не можете просматривать вложения в этом форуме
Рейтинг@Mail.ru


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group