Автоматизация торговли на финансовых рынках Автоматизация торговли на финансовых рынках

 
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Среднесуточная волатильность

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Автоматизация торговли на финансовых рынках -> Тест-лаборатория
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
KimIV
Admin


Зарегистрирован: 24.01.2006
Сообщения: 958
Откуда: Кунгур

СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 8:21 am    Заголовок сообщения: Среднесуточная волатильность Ответить с цитатой

Исходные данные для анализа.

1. Дневные бары, то есть таймфрейм D1.
2. Источник котировок - Дата центр Альпари. Данные загружаю методом прокрутки графика D1. На дневках баров немного, поэтому подгружаются быстро.
3. В перечень исследуемых символов включаю только те, по которым есть история глубже, чем с 2000 года.
4. Написал скрипт InfoQuotings.mq4, который формирует сводные данные об исходных данных, а именно: наименование символа, дата начала данных, дата окончания данных, количество баров (см. рисунок 01.png).
5. На рисунке только часть символов. Я же выбрал 43 штуки (см. таблицу InfoQuotings.xls).

_________________
Ещё вчера я себе казался умным и пытался изменить мир, а сегодня я стал мудрым и пытаюсь изменить себя...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Yahoo Messenger
KimIV
Admin


Зарегистрирован: 24.01.2006
Сообщения: 958
Откуда: Кунгур

СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2011 8:20 am    Заголовок сообщения: Средняя температура по больнице Ответить с цитатой

01. Средняя температура по больнице.

Вычислить среднеарифметический размер дневного бара легко:
1. Бежим по всем барам таймфрейма D1 заданного исторического интервала.
2. Суммируем размеры баров, а именно, разницы High-Low.
3. Подсчитываем количество баров.
4. После того как будут пройдены все бары (не пивные Smile), сумма размеров делится на количество.
5. Врукопашную делать это опасно для психики, поэтому я пишу скрипт AverageSize.mq4 (см. вложение).
6. Скрипт формирует файл - список символов (см. вложение AverageSize.xls). По каждому символу выводятся даты начала и конца исторического интервала, количество баров на этом интервале, среднеарифметический размер бара в пунктах, размер максимального бара в пунктах и дата максимального бара. Таблица отсортирована по уменьшению среднего бара.

_________________
Ещё вчера я себе казался умным и пытался изменить мир, а сегодня я стал мудрым и пытаюсь изменить себя...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Yahoo Messenger
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Автоматизация торговли на финансовых рынках -> Тест-лаборатория Часовой пояс: GMT + 5
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять вложения в этом форуме
Вы не можете просматривать вложения в этом форуме
Рейтинг@Mail.ru


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group