Автоматизация торговли на финансовых рынках Автоматизация торговли на финансовых рынках

 
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Ночные покупки USDJPY
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Автоматизация торговли на финансовых рынках -> Обсуждение торговых систем
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
KimIV
Admin


Зарегистрирован: 24.01.2006
Сообщения: 958
Откуда: Кунгур

СообщениеДобавлено: Пт Мар 17, 2006 2:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Михаил писал(а):
Игорь, у Вас на каждый день персональные параметры.
...........
получаем 20 оптимизируемых параметров.

Михаил, а сколько получится параметров, если на одном счёте торговать двумя разными системами, но одна имеет 5 параметров, а другая 4?

_________________
Ещё вчера я себе казался умным и пытался изменить мир, а сегодня я стал мудрым и пытаюсь изменить себя...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Yahoo Messenger
igorek_y



Зарегистрирован: 31.01.2006
Сообщения: 91

СообщениеДобавлено: Пт Мар 17, 2006 3:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Михаил писал(а):
Всего сделок – 129

маловато.так же как и истории для оптимизации.отсюда и результат.ИМО Rolling Eyes
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михаил



Зарегистрирован: 15.03.2006
Сообщения: 6

СообщениеДобавлено: Пт Мар 17, 2006 4:00 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Параметров чего ? Ведь в данном случае мы говорим не о конкретной системе, а о неком симбиозе. Так вот (ИМХО), если входы/выходы двух систем суммируются, соответственно суммируется результат, Эквити, теоретически, должна сгладиться, что далеко не факт. В начале, надо разобраться с каждой системой, в отдельности. А сложить все в кучу, тут уж проблема гораздо менее сложная.
Вот почему так произошло у меня ? Все красиво. И количество параметров, сделок, реал с тестом сходится. Чего не хватает ? Думается мне, проблема в том, что я оптимизировал параметры только на всем интервале времени с 01.06.2003 по сегодняшний день. Пусть был бы хуже результат за весь период, но чтобы результаты на ЛЮБОМ ОТРЕЗКЕ ИСТОРИИ были максимально прибыльны. Пример, тест с 2003г. по 2004г. показал нам оптимальный интервал между открытием и закрытием 3 часа. По отдельности: 2003г. 3 часа, 2004г. 4 часа, 2005г. 1 час. Итоговое оптимальное значение: 2,6 часа. Кстати говоря, цифры привел свои, реальные. Не нравятся мне они. Что-то мне подсказывает, нельзя пользоваться этим параметром. И скажу более, трейлингом все это дело хорошо компенсируется. Вот S/L, T/P примерно везде одинаковы - 20/40. Значит, можно оставить. Ну и так далее. Вот такие мысли.
Ах да. По поводу параметров. Незнаю Podmigivanie
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михаил



Зарегистрирован: 15.03.2006
Сообщения: 6

СообщениеДобавлено: Пт Мар 17, 2006 5:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Так ведь диверсификация вторична. Это ведь составная часть MM. Само по себе прибыли не дает. Диверсификация позволяет отрегулировать параметр риск/доход. Убрать на эквити скачки вниз, расплатившись за это скачками в вверх. Из нескольких убыточных (точнее сказать переоптимизированных) систем, прибыльную систему не сделать. Это, как бы сказать, на г… сметану не собъешь. Молоко надо Podmigivanie
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KimIV
Admin


Зарегистрирован: 24.01.2006
Сообщения: 958
Откуда: Кунгур

СообщениеДобавлено: Вт Мар 28, 2006 6:58 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Alextur в приватной беседе высказал мысль о том, что для определения пригодности торговой системы в будущем, надо бы обращать внимание на равномерность распределения прибыли по годам. То есть, если вся прибыль системы приходится на один-два года из пяти тестовых, то даже при наличии большого фактора восстановления такую систему вряд ли стОит применять в торговле.
А я эту мысль дополнил формой эквити, имея в виду, что по ней тоже можно судить о равномерности распределения прибыли на всём историческом участке. В свете этих соображений и было проведено новое исследование валютной пары USDJPY. В прицепе распределение прибыли по годам и раздельно по дням недели для торговой системы Ночные покупки USDJPY.

_________________
Ещё вчера я себе казался умным и пытался изменить мир, а сегодня я стал мудрым и пытаюсь изменить себя...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Yahoo Messenger
KimIV
Admin


Зарегистрирован: 24.01.2006
Сообщения: 958
Откуда: Кунгур

СообщениеДобавлено: Вт Мар 28, 2006 7:08 am    Заголовок сообщения: Эквити дней недели Ответить с цитатой

Эквити дней недели
_________________
Ещё вчера я себе казался умным и пытался изменить мир, а сегодня я стал мудрым и пытаюсь изменить себя...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Yahoo Messenger
KimIV
Admin


Зарегистрирован: 24.01.2006
Сообщения: 958
Откуда: Кунгур

СообщениеДобавлено: Вт Мар 28, 2006 7:16 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

По форме эквити и по количественным данным распределения прибыли по годам я отбросил понедельник и среду, как неустойчивые, как трудно предсказуемые по будущей прибыльности. Оставшиеся три дня я прогнал через анализатор портфеля МТС. Суммарная эквити и отчёт анализатора во вложении.
_________________
Ещё вчера я себе казался умным и пытался изменить мир, а сегодня я стал мудрым и пытаюсь изменить себя...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Yahoo Messenger
KimIV
Admin


Зарегистрирован: 24.01.2006
Сообщения: 958
Откуда: Кунгур

СообщениеДобавлено: Пн Апр 17, 2006 7:21 pm    Заголовок сообщения: Сравнение онлайн с бэктестом Ответить с цитатой

Сравнение онлайн с бэктестом.

11 апреля советник пропустил одну сделку в онлайне по причине отключения электроэнергии.

_________________
Ещё вчера я себе казался умным и пытался изменить мир, а сегодня я стал мудрым и пытаюсь изменить себя...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Yahoo Messenger
Kvant



Зарегистрирован: 06.03.2006
Сообщения: 69
Откуда: ХМАО-Югра

СообщениеДобавлено: Сб Май 13, 2006 7:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Да май пока не очень. Счет - реал. Почему графика не цепляется?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
igorek_y



Зарегистрирован: 31.01.2006
Сообщения: 91

СообщениеДобавлено: Сб Май 13, 2006 8:21 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

системы Кима-контртрендовые.Сейчас же практически по всем парам тренд.В итоге имеет то что имеем. Необходимо сбалансировать портфель трендовыми и пробойными системами.Тогда все будет тип-топ.ИМО Rolling Eyes
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kvant



Зарегистрирован: 06.03.2006
Сообщения: 69
Откуда: ХМАО-Югра

СообщениеДобавлено: Сб Май 13, 2006 9:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

igorek_y писал(а):
системы Кима-контртрендовые.Сейчас же практически по всем парам тренд.В итоге имеет то что имеем. Необходимо сбалансировать портфель трендовыми и пробойными системами.Тогда все будет тип-топ.ИМО Rolling Eyes


Это понятно. Только вот пока никак не подберу себе трендовую систему.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
av1976



Зарегистрирован: 02.02.2006
Сообщения: 178
Откуда: Калуга

СообщениеДобавлено: Пн Май 15, 2006 12:48 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Всем, привет.
Простите, что влезаю в разговор - очень захотелось высказать свое мнение по поводу трендовых и контртрендовых систем.
Если мне неизменяет память, то Игорь строит свои системы исключительно на основе паттернов, а тренд здесь совсем не причем. Тенд ведь еще определить правильно надо... Podmigivanie

_________________
В мире всего 7 книг, которые стоит прочесть, но для каждого человека это свои 7 книг.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
igorek_y



Зарегистрирован: 31.01.2006
Сообщения: 91

СообщениеДобавлено: Пн Май 15, 2006 8:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

av1976 писал(а):
Тенд ведь еще определить правильно надо...


не вопрос,но факт что при текущем аптренде ЕВРО(его видно невооруженным глазом) ночные продажи в минусах... Wink
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
anonymousa



Зарегистрирован: 31.03.2006
Сообщения: 6

СообщениеДобавлено: Ср Май 17, 2006 5:20 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

если посмотреть на историю, то были периоды когда система была в плюсе при аптренде евро. так что дело в чем то другом. возможно система переоптимизирована?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
igorek_y



Зарегистрирован: 31.01.2006
Сообщения: 91

СообщениеДобавлено: Ср Май 17, 2006 6:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

anonymousa писал(а):
возможно система переоптимизирована?


возможно Rolling Eyes есть еще одна особенность этого периода: Йена растет протви всего живого.Прошлая ночь тому подтверждение.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Автоматизация торговли на финансовых рынках -> Обсуждение торговых систем Часовой пояс: GMT + 5
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Страница 4 из 4

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять вложения в этом форуме
Вы не можете просматривать вложения в этом форуме
Рейтинг@Mail.ru


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group