Автоматизация торговли на финансовых рынках Автоматизация торговли на финансовых рынках

 
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Ночные покупки USDJPY
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Автоматизация торговли на финансовых рынках -> Обсуждение торговых систем
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
den



Зарегистрирован: 29.01.2006
Сообщения: 15

СообщениеДобавлено: Чт Мар 02, 2006 12:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KimIV
Admin


Зарегистрирован: 24.01.2006
Сообщения: 958
Откуда: Кунгур

СообщениеДобавлено: Сб Мар 04, 2006 12:47 am    Заголовок сообщения: Сравнение онлайн с бэктестом Ответить с цитатой

Сравнение онлайн с бэктестом
_________________
Ещё вчера я себе казался умным и пытался изменить мир, а сегодня я стал мудрым и пытаюсь изменить себя...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Yahoo Messenger
den



Зарегистрирован: 29.01.2006
Сообщения: 15

СообщениеДобавлено: Ср Мар 15, 2006 1:22 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Здравствуйте Игорь!

По какому критерию при оптимизации вы выбираете значение параметров?

Я делаю первый прогон загоняю результат в Excel делю чистую прибыль на просадку выбираю из этого максимальный фактор восстановления беру эти параметры и перехожу к следующему этапу и так далее как вы описывали, у меня никак не получаются ваши результаты оптимизации.
Оптимизировал на том же интервале времени, котировки часть с виака остальное альпари.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KimIV
Admin


Зарегистрирован: 24.01.2006
Сообщения: 958
Откуда: Кунгур

СообщениеДобавлено: Ср Мар 15, 2006 1:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

den писал(а):
Здравствуйте Игорь!

По какому критерию при оптимизации вы выбираете значение параметров?

Я делаю первый прогон загоняю результат в Excel делю чистую прибыль на просадку выбираю из этого максимальный фактор восстановления беру эти параметры и перехожу к следующему этапу и так далее как вы описывали, у меня никак не получаются ваши результаты оптимизации.
Оптимизировал на том же интервале времени, котировки часть с виака остальное альпари.

Основной критерий - это максимум фактора восстановления. А дополнительно смотрю, чтобы количество сделок было не меньше 100. Если, например, есть два набора параметров:
1. ФВ=8,65, количество сделок=98
2. ФВ=6,74, количество сделок=112
Я выбирал второй набор параметров, в котором ФВ меньше, но зато количество сделок больше 100.

_________________
Ещё вчера я себе казался умным и пытался изменить мир, а сегодня я стал мудрым и пытаюсь изменить себя...


Последний раз редактировалось: KimIV (Ср Мар 27, 2013 7:33 am), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Yahoo Messenger
Massaraksh



Зарегистрирован: 08.02.2006
Сообщения: 37

СообщениеДобавлено: Ср Мар 15, 2006 11:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Тогда лучше ввести новый критерий, типа произведения ФВ на количество сделок или что-то в этом роде.
_________________
С уважением.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Massaraksh



Зарегистрирован: 08.02.2006
Сообщения: 37

СообщениеДобавлено: Ср Мар 15, 2006 11:24 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Кстати, у Вас есть неточность в советнике. InitParameters рассчитывается на каждом шаге. Если мы открыли позицию, и наступило 0 часов, то при очередном запуске InitParameters он заполнит HourClosePos исходя уже из следуюшего дня. Это не влияет на результат, но сбивает с толку.
Код:
 if (InitParameters()) {
    if (bCanTrade && Hour()==HourOpenPos
    && Minute()>=MinuteOpenPos && Minute()<=MinuteOpenPos+4) OpenPositions();

    if (!IsTesting() && ShowComment) {
      Lots=GetSizeLot();
      Comment("TimeOpen="+toTime(HourOpenPos, MinuteOpenPos)+
              "  Lots="+DoubleToStr(Lots, 1)+
              "  LS="+StopLoss+" п.  TP="+TakeProfit+" п."+
              "  TimeClose="+toTime(HourClosePos));
    }
  }

  if (Hour()==HourClosePos) CloseAllPositions();

_________________
С уважением.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KimIV
Admin


Зарегистрирован: 24.01.2006
Сообщения: 958
Откуда: Кунгур

СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2006 6:01 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Massaraksh писал(а):
Кстати, у Вас есть неточность в советнике. InitParameters рассчитывается на каждом шаге. Если мы открыли позицию, и наступило 0 часов, то при очередном запуске InitParameters он заполнит HourClosePos исходя уже из следуюшего дня. Это не влияет на результат, но сбивает с толку.

Странно, не правда-ли? А ведь должно не только сбивать с толку, но и влиять на результат. А не влияет, потому что параметр HourClosePos в функции InitParameters() инициализируется значением предыдущего торгового дня.
Код:
  } else if (Symbol()=="USDJPY") {
    switch (DayOfWeek()) {
      case 1:
        HourOpenPos=22;
        MinuteOpenPos=45;
        DepthHistory=6;
        RangeCutOff=6;
        StopLoss=30;
        TakeProfit=16; <-этот параметр и все предыдущие для понедельника
        HourClosePos=0; <-а этот параметр для пятницы
        return(True);

_________________
Ещё вчера я себе казался умным и пытался изменить мир, а сегодня я стал мудрым и пытаюсь изменить себя...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Yahoo Messenger
Massaraksh



Зарегистрирован: 08.02.2006
Сообщения: 37

СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2006 11:22 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Странного ничего нет, если разобраться в советнике. Просто - нелогично. А, впрочем, хозяин - барин.
_________________
С уважением.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KimIV
Admin


Зарегистрирован: 24.01.2006
Сообщения: 958
Откуда: Кунгур

СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2006 11:26 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Massaraksh писал(а):
Странного ничего нет, если разобраться в советнике. Просто - нелогично. А, впрочем, хозяин - барин.

А как бы Вы сделали, чтобы было логично?

_________________
Ещё вчера я себе казался умным и пытался изменить мир, а сегодня я стал мудрым и пытаюсь изменить себя...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Yahoo Messenger
Massaraksh



Зарегистрирован: 08.02.2006
Сообщения: 37

СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2006 11:37 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Поместил бы параметры одного игрового дня в один блок. Так и оптимизировать удобнее.
_________________
С уважением.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михаил



Зарегистрирован: 15.03.2006
Сообщения: 6

СообщениеДобавлено: Пт Мар 17, 2006 10:46 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

По поводу переоптимизации. Тестирую очень похожую систему. Отличие только во входе. Прикрепляю файл с графиком, в котором реально видно к чему приводит переоптимизация. Для себя сделал вывод. Спешить на реал ни в коем случае нельзя.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
igorek_y



Зарегистрирован: 31.01.2006
Сообщения: 91

СообщениеДобавлено: Пт Мар 17, 2006 1:05 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Михаил писал(а):
По поводу переоптимизации. Тестирую очень похожую систему. Отличие только во входе. Прикрепляю файл с графиком, в котором реально видно к чему приводит переоптимизация. Для себя сделал вывод. Спешить на реал ни в коем случае нельзя.

у меня пара вопросов...
1) на какой истории оптимизировали?(1 год,2,3?)
2) сколько сделок в общем итоге получилось?
заранее благодарю. Rolling Eyes
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михаил



Зарегистрирован: 15.03.2006
Сообщения: 6

СообщениеДобавлено: Пт Мар 17, 2006 1:15 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Всего сделок – 129
С 01.06.2003г. по сегодняшний день.
С 7.03.06г. поставил на реальный счет. На сегодня, получил максимальный DD за три сделки Sad. И это при том, что оптимизируемых параметров гораздо меньше чем у Игоря.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KimIV
Admin


Зарегистрирован: 24.01.2006
Сообщения: 958
Откуда: Кунгур

СообщениеДобавлено: Пт Мар 17, 2006 1:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Михаил писал(а):
И это при том, что оптимизируемых параметров гораздо меньше чем у Игоря.

Михаил, а как Вы думаете, сколько у меня оптимизируемых параметров? Назовите конкретное число.

_________________
Ещё вчера я себе казался умным и пытался изменить мир, а сегодня я стал мудрым и пытаюсь изменить себя...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Yahoo Messenger
Михаил



Зарегистрирован: 15.03.2006
Сообщения: 6

СообщениеДобавлено: Пт Мар 17, 2006 1:36 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Игорь, у Вас на каждый день персональные параметры. Попробую посчитать:
1. SL
2. TP
3. диапазон отсечки
4. час закрытия позиции
5. глубина в барах
Полученные пять параметров умножаем на 4 дня недели (пятницу не берем), получаем 20 оптимизируемых параметров.

В моем случае. 3 дня недели (понедельник, вторник, четверг). Для всех дней SL, TP, час открытия, час закрытия одинаков. Как мне кажется, у меня 5 оптимизируемых параметра.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Автоматизация торговли на финансовых рынках -> Обсуждение торговых систем Часовой пояс: GMT + 5
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Страница 3 из 4

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять вложения в этом форуме
Вы не можете просматривать вложения в этом форуме
Рейтинг@Mail.ru


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group