Автоматизация торговли на финансовых рынках Автоматизация торговли на финансовых рынках

 
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Ночная торговля GBPUSD
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Автоматизация торговли на финансовых рынках -> Обсуждение торговых систем
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
KimIV
Admin


Зарегистрирован: 24.01.2006
Сообщения: 958
Откуда: Кунгур

СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2006 1:37 pm    Заголовок сообщения: Ночная торговля GBPUSD Ответить с цитатой

Идея
Днём наблюдаем движение, а ночью входим в волну коррекции. Те, кто прокатился на дневном экспрессе, захотят спать спокойно и, фиксируя прибыль, создадут небольшой откатик, на котором тоже можно заработать.

Для проверки этой идеи я написал эксперта (во вложении) со следующими настроечными параметрами:
nDayOfWeek - Номер дня недели
HourOpenPos - Час открытия позиции
MinuteOpenPos - Минуты открытия позиции
DepthHistory - Глубина истории в барах (для анализа мощности дневного движения)
RangeCutOff - Диапазон отсечки (для фильтрации сделок по мощности дневного движения)
StopLoss - Размер стопа
TakeProfit - Размер тэйка
UseClosePos - Использовать закрытие позиции по времени
HourClosePos - Час закрытия позиции

_________________
Ещё вчера я себе казался умным и пытался изменить мир, а сегодня я стал мудрым и пытаюсь изменить себя...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Yahoo Messenger
KimIV
Admin


Зарегистрирован: 24.01.2006
Сообщения: 958
Откуда: Кунгур

СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2006 2:11 pm    Заголовок сообщения: План работы Ответить с цитатой

План работы
1. Провести раздельное исследование для покупок и продаж, переключая позиции в свойствах эксперта: Long only и Short only.
2. Каждую серию испытаний для лонгов и шотов разделить ещё на пять, по дням недели.
3. Исследуемый инструмент GBPUSD M15. Модель тестирования по ценам открытия.
4. В качестве рабочего времени выбрать от 20:00 до 23:45 (альпари) с шагом оптимизации 00:15.

Порядок работы
1. Сначала лонги, потом шоты.
2. Дни недели с 1 до 5 (с понедельника по пятницу).
3. Первый шаг оптимизации по параметрам HourOpenPos от 20 до 23 с шагом 1, MinuteOpenPos от 0 до 45 с шагом 15, HourClosePos от 0 до 10 с шагом 1. Значения остальных параметров DepthHistory=50, RangeCutOff=0, StopLoss=0, TakeProfit=0, UseClosePos=true.
4. Второй шаг по параметрам StopLoss и TakeProfit от 10 до 70 с шагом 2.
5. Дальше DepthHistory и RangeCutOff от 1 до 50 с шагом 1.
6. Пункты 3-5 можно повторять для уточнения параметров.
7. Повторить пункты 2-6 для других дней недели и повторить всё для шотов.
8. Критерий оптимизации - максимум фактора восстановления.

поехали...

_________________
Ещё вчера я себе казался умным и пытался изменить мир, а сегодня я стал мудрым и пытаюсь изменить себя...


Последний раз редактировалось: KimIV (Чт Dec 19, 2013 9:24 am), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Yahoo Messenger
KimIV
Admin


Зарегистрирован: 24.01.2006
Сообщения: 958
Откуда: Кунгур

СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2006 1:26 pm    Заголовок сообщения: Результаты Ответить с цитатой

Итак, вот результаты моего исследования ночных торгов фунтом.
_________________
Ещё вчера я себе казался умным и пытался изменить мир, а сегодня я стал мудрым и пытаюсь изменить себя...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Yahoo Messenger
KimIV
Admin


Зарегистрирован: 24.01.2006
Сообщения: 958
Откуда: Кунгур

СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2006 2:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Я, честно говоря, заранее знал, что по коротким позициям у фунта дела будут гораздо лучше, чем по длинным. Потому что раньше проводил аналогичное исследование для евры, которое и показало хорошие показатели по продажам. Логичным было предположить аналогичное поведение фунта.

Теперь встаёт вопрос, как эти результаты можно использовать? По отдельности от них толку мало, значит пробуем объединить. Сначала лонги. Эквити на рисунке.

_________________
Ещё вчера я себе казался умным и пытался изменить мир, а сегодня я стал мудрым и пытаюсь изменить себя...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Yahoo Messenger
KimIV
Admin


Зарегистрирован: 24.01.2006
Сообщения: 958
Откуда: Кунгур

СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2006 2:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А затем шоты. Ниже на рисунке эквити объединённых ночных продаж фунта. А также в прицепе отчёт тестера и советник
_________________
Ещё вчера я себе казался умным и пытался изменить мир, а сегодня я стал мудрым и пытаюсь изменить себя...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Yahoo Messenger
KimIV
Admin


Зарегистрирован: 24.01.2006
Сообщения: 958
Откуда: Кунгур

СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2006 12:28 am    Заголовок сообщения: Версия советника для реала Ответить с цитатой

Версия советника объединённых шотов для онлайн-торговли на демо или реале. Для компиляции советника потребуется библиотека функций b-Lots.mqh. Взять её можно в разделе Библиотеки функций.
_________________
Ещё вчера я себе казался умным и пытался изменить мир, а сегодня я стал мудрым и пытаюсь изменить себя...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Yahoo Messenger
KimIV
Admin


Зарегистрирован: 24.01.2006
Сообщения: 958
Откуда: Кунгур

СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2006 10:40 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Добавил отображение текущих параметров советника в комментариях.
_________________
Ещё вчера я себе казался умным и пытался изменить мир, а сегодня я стал мудрым и пытаюсь изменить себя...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Yahoo Messenger
KimIV
Admin


Зарегистрирован: 24.01.2006
Сообщения: 958
Откуда: Кунгур

СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2006 11:41 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Пробую улучшать характеристики торговой системы методом исключения из торгов некоторых дней недели. На рисунке ниже показаны результаты такой проверки. В колонке "нет" характеристики системы, торгующей каждый день. В других колонках - без соответствующего дня недели.
_________________
Ещё вчера я себе казался умным и пытался изменить мир, а сегодня я стал мудрым и пытаюсь изменить себя...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Yahoo Messenger
KimIV
Admin


Зарегистрирован: 24.01.2006
Сообщения: 958
Откуда: Кунгур

СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2006 3:50 pm    Заголовок сообщения: Комбинирование покупок и продаж Ответить с цитатой

Считаю работу выполненной не полностью, если не проверю возможные комбинации покупок и продаж. Сколько их, этих комбинаций? Посчитаем. За основу возьмём объединённые продажи SSSSS (пять штук в наборе по дням недели) и начинаем по одной продаже заменять на покупки. Получится пять вот таких наборов LSSSS, SLSSS, SSLSS, SSSLS и SSSSL. Потом две продажи заменим на покупки, потом три и наконец четыре. Итого получается с одной и с четырьмя покупками по 5 комбинаций. С двумя и с тремя покупками по 10 комбинаций. Значит, проверить надо 30 комбинаций. Что, собственно, я и сделал. А чтобы проще было комбинировать, немного переделал советника (в аттаче). Вписал в него все необходимые данный для покупок и продаж в разные дни недели и добавил во внешние параметры переключатели. Прикрепляю также результаты в экселевском файле. Зелёной заливкой я отметил колонки с фактором восстановления больше 25. Таковых оказалось всего две.
_________________
Ещё вчера я себе казался умным и пытался изменить мир, а сегодня я стал мудрым и пытаюсь изменить себя...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Yahoo Messenger
Amberr



Зарегистрирован: 09.02.2006
Сообщения: 2
Откуда: Krasnodon

СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2006 6:38 am    Заголовок сообщения: Правдивость тестера Ответить с цитатой

Результаты неплохие, вопрос лишь в том насколько можно доверять тестеру МТ4 Question , В МТ3 тестер глючил неплохо. Прводились ли какие то исследования для МТ4?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KimIV
Admin


Зарегистрирован: 24.01.2006
Сообщения: 958
Откуда: Кунгур

СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2006 7:18 am    Заголовок сообщения: Re: Правдивость тестера Ответить с цитатой

Amberr писал(а):
Результаты неплохие, вопрос лишь в том насколько можно доверять тестеру МТ4 Question ,

Для того, чтобы появилось доверие к тестеру МТ4, нужно сравнивать онлайн сделки с бэктестовыми. Я делаю это регулярно, каждую неделю.
Теперь конкретно по этому советнику. У меня уже есть две онлайн-сделки (убыточные). Прогнал бэктест. Различие только у первой сделки в цене входа. В онлайне советник вошёл по лУчшей цене на 1 пункт. Соответственно, лось меньше Smile. Обычно я стараюсь получить не менее 10 онлайн-сделок. Сравниваю их с бэктестовыми. И если различия меня устраивают, выпускаю советника в реал. И советников, работающих на реале, продолжаю контролировать. Пока всё в порядке. Поэтому, считаю, что тестеру МТ4 доверять можно, но нужно уметь им пользоваться. Это всего лишь инструмент.

Amberr писал(а):
В МТ3 тестер глючил неплохо.

Неглюкавых программ не бывает. Нужно знать эти глюки и избегать их. В написании советников есть свои нюансы, учитывая которые можно получать вполне реальные результаты тестов. Это относится к МТ3 и к МТ4. У каждого из терминалов свои "тараканы".

Amberr писал(а):
Прводились ли какие то исследования для МТ4?

Сформулируйте вопрос конкретнее. Я провожу множество различных исследований с МТ4. Что именно Вас интересует?

_________________
Ещё вчера я себе казался умным и пытался изменить мир, а сегодня я стал мудрым и пытаюсь изменить себя...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Yahoo Messenger
Олег



Зарегистрирован: 10.02.2006
Сообщения: 25
Откуда: Kiev

СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2006 3:11 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Игорь опять встречаю , что для работы советника надо чтото скрестить или скампелировать , а поподробней, мы не програмеры мы интересующиеся любители.

Олег.
Embarassed Question Rolling Eyes

_________________
Все будет хорошо!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Amberr



Зарегистрирован: 09.02.2006
Сообщения: 2
Откуда: Krasnodon

СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2006 7:43 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

to KimIV

Я имел ввиду исследования на тему правдивости тестера МТ4,
Вы уже ответили на этот вопрос - сравнивать онлайн сделки с бэктестовыми,
Вопрос - онлайн сделки всегда совпадают с тестерем (в каких пределах, насколько сильно отклонение), 1-3 пипса считаю несущественным, если это не скальпинг.
Или есть известные глюки и нужно что то прописывать в коде эксперта?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KimIV
Admin


Зарегистрирован: 24.01.2006
Сообщения: 958
Откуда: Кунгур

СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2006 12:14 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Amberr писал(а):
Вопрос - онлайн сделки всегда совпадают с тестерем (в каких пределах, насколько сильно отклонение), 1-3 пипса считаю несущественным, если это не скальпинг.

Такие вопросы надо задавать в контексте конкретного советника. По советнику, который рассматривается в этой теме я уже ответил, что пока есть только две онлайн-сделки и они совпадают с бэктестовыми.

Amberr писал(а):
Или есть известные глюки и нужно что то прописывать в коде эксперта?

Честно потратил немного времени на то, чтобы вспомнить хотя бы один глюк МТ4, который приводит к искажению результатов тестирования. Не вспомнил ни одного. То, что приходило в голову, так это были не глюки МТ4, а ошибки программирования советников.

_________________
Ещё вчера я себе казался умным и пытался изменить мир, а сегодня я стал мудрым и пытаюсь изменить себя...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Yahoo Messenger
azfaraon



Зарегистрирован: 07.02.2006
Сообщения: 39

СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2006 6:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Уважаемый !
Вы думали о возможности обьединить в одном советнике все статистические факторы ,которые влияют на движение цен ?
Что я имею ввиду за словом статистические : эффэкт пятницы ,четверга ,ночь ,квартальные ,годовые .
Думаю надо посидеть подумать ,так как мы говорим что это межбанковский рынок ,о влияниии банков .То есть время их отчетов и тди тп .
Так же вопрос
Насколько я знаю со среды на четверг свопы тройные влияет ли это как-то на обьемы торгов .Или это только прерогатива брокеров, тоесть от брокера зависит или все таки к этому отношению имеют банки .


Последний раз редактировалось: azfaraon (Сб Фев 11, 2006 6:45 pm), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Автоматизация торговли на финансовых рынках -> Обсуждение торговых систем Часовой пояс: GMT + 5
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Страница 1 из 5

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять вложения в этом форуме
Вы не можете просматривать вложения в этом форуме
Рейтинг@Mail.ru


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group