Автоматизация торговли на финансовых рынках

[KimIV]

Предыдущий скрипт я прогнал по интервалам, на которых свечи были более менее нормальные. То есть не сплошные горизонтальные чёрточки. Разброс по величине интервалов получился довольно большим. Начальные даты от 1989 годо до 2003. Полученные результаты уже, конечно, наводят на кое-какие мысли, но для достоверности надо бы интервалы выравнять. Возьму, пожалуй, за начало 01.01.2000. А те пары, по которым нет нормальных свечек с этой даты, выброшу.

Ещё я решил добавить столбцы "+" и "-", показывающие процент растущих и падающий дней по отношению к общему количеству дней в исследуемом интервале. Они мне понадобились для того, чтобы сделать правильные выводы на фоне общего UP или DOWN тренда конкретной валютной пары.

Ну и по причине жуткого нежелания последовательно перебирать туеву хучу символов набацал новый скрипт, который сам всё делает.

[APSh]

KimIV, не могли бы Вы немного пояснить табличные результаты?

Например, в посте датированном "Вс Окт 14, 2007 10:24 pm", таблица "s-DayFromDayForex.gif", для пары AUD/USD вероятность "-+" равна 56,62%, а "--" равна 55,78%.

То есть, после дня падения курса, на следующий день будет с вероятностью 56.62% рост, и с вероятностью 55,78% - падение. Сумма, однако не может превышать 100%, а еще и флет бывает.

Благодарю.

[KimIV]

[KimIV]

Руководствуясь весьма справедливым замечанием APSh, я переделал скрипт s-mDayFromDay (в прицепе) таким образом, чтобы он за 100% брал либо рост, либо падение предыдущего дня и от этого стопроцентного события вычислял вероятность роста/падения в текущий день. Таким образом сумма вероятностей "++" и "+-" будет <=100%. Аналогично с "-+" и "--".
Столбцы "+" и "-" по-прежнему растущие и падающие дни по отношению к общему количеству дней.

[KimIV]

Выводы

1. Общее количество растущих дней (столбец "+") меньше общего количества падающих дней (столбец "-"). Снижение курсов валют наблюдается чаще их роста. Дабы избежать заблуждения в сторону того или иного тренда, отмечу, что я не рассматривал абсолютные величины роста и падения. Поэтому, не смотря на то, что падение осуществляется чаще, восходящий тренд вполне может иметь место.
2. После роста чаще следует падение (столбец "+ -"), чем продолжение роста (столбец "+ +"). Этим выводом я подвергаю сомнению устоявшееся мнение о том, что финансовые рынки инертны. Что движение скорее продолжиться, чем произойдёт разворот. Статистическое исследование в масштабе дней показывает, что после роста чаще происходит разворот, чем продолжение движения. Вполне возможно, что данный вывод справедлив только для форекса. Кому интересно, другие рынки проверьте самостоятельно.
3. После падения продолжение движения (столбец "- -") происходит примерно с равной вероятностью разворота (столбец "- +"). Подчеркну, что данный вывод я делаю не для отдельно взятой валюты, а для всего массива валют в целом.
4. На основании выводов 2 и 3 заключение: форекс - ассиметричен. То есть нельзя одинаково рассматривать покупки и продажи. Их нужно разделять.

P.S. Выводы сделаны для интервала 01.01.2000 - 17.10.2007. Для другого интервала выводы могут быть другими.

[ENTER]

Торговый день недели, попробую изложить свои соображения по поводу применения этого стат преимущества.

Берем окно для тестирования например 30 понедельников , покупаем на открытии продаем на закрытии дневного бара. Получаем величину вероятностного исхода, например 60 выигрышных 40 % проигрышных. Записываем эту величину 60 на вновь создаваемом индикаторе. Далее смешаем тестируемое окно из 30 понедельников на одну неделю вперед тестируем вновь и записываем второе значение в наш индикатор, и т. д. Когда построится наш индикатор попытаемся на нем ловить тренды, т.е покупая или продавая понедельники когда предпологается что тенденция может продолжится. Я не програмист это не тестировал , но может идея вам понравится , очень интересно было бы увидеть результат этой идеи, или помогите мне создать этот индикатор смещения и стратегию на ней.

[Kent_]

На 2й странице этой темы я выкладывал код индика для омеги, посмотрите.
Можно посмотреть с картинками и тут http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Cat=0&Board=mts&Number=25750&page=0&fpart=5

[ENTER]

[Offesmefaurep]

Вот это Любовь =
Дайте ещё что-нибудь посмотреть из подобного жанра.. :