Автоматизация торговли на финансовых рынках Автоматизация торговли на финансовых рынках

 
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Зависимости между днями недели
На страницу 1, 2, 3  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Автоматизация торговли на финансовых рынках -> Тест-лаборатория
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
KimIV
Admin


Зарегистрирован: 24.01.2006
Сообщения: 958
Откуда: Кунгур

СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2006 10:26 pm    Заголовок сообщения: Зависимости между днями недели Ответить с цитатой

Мои статистические исследования показали, что между днями недели существуют вполне различимые зависимости, на которых можно делать реальные деньги. На мысль о существовании таких зависимостей меня натолкнул успех проработки темы Эффект пятницы на финлисте, в которой рассматривалось возможное направление движения в пятницу относительно четверга. Потом последовало изучение понедельниковского движения относительно пятницы (FinList и здесь).

И вот сформировавшуюся мысль решено было проверить для всех комбинаций дней недели. На рисунке ниже показаны эти комбинации и зависимости между ними. Дни недели в первом столбце - это дни, относительно которых проверялось движение в дни, указанные в шапке таблицы. А числа на пересечении показывают процент продолжения движения (прямая зависимость) и разворота (обратная зависимость). Светло-зелёной заливкой показаны зависимости, уже проверенные мной. Это пятница против четверга (51.82%) и понедельник против пятницы (50.72%).

В аттаче под рисунком скрипт, с помощью которого были получены эти зависимости.

_________________
Ещё вчера я себе казался умным и пытался изменить мир, а сегодня я стал мудрым и пытаюсь изменить себя...


Последний раз редактировалось: KimIV (Пт Мар 03, 2006 10:44 pm), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Yahoo Messenger
KimIV
Admin


Зарегистрирован: 24.01.2006
Сообщения: 958
Откуда: Кунгур

СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2006 2:22 pm    Заголовок сообщения: Среда против вторника Ответить с цитатой

Для дальнейших исследований попробую взять пару дней с самым высоким процентом зависимости - это среда против вторника (53.86%). Предварительную проверку сделаю советником (в аттаче), в котором весь набор параметров составляют только день и время входа и выхода. Нет ни стопов, ни тейков. Для грубой оценки перспективности сойдёт и так.

Порядок работы
Испытания провожу отдельно для лонгов и шотов. День входа DayForOpen=3 (среда). День выхода DayForClose=3,4,5. Оптимизируемые параметры:
- час входа HourForOpen (от 0 до 23 с шагом 1)
- час выхода HourForClose (от 0 до 21 с шагом 1)
Критерий оптимизации - максимум фактора восстановления.

На рисунке ниже предварительные результаты. Пятницы, как дни выхода пришлось убрать. Абсолютно бесперспективны.

_________________
Ещё вчера я себе казался умным и пытался изменить мир, а сегодня я стал мудрым и пытаюсь изменить себя...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Yahoo Messenger
igorek_y



Зарегистрирован: 31.01.2006
Сообщения: 91

СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2006 8:11 pm    Заголовок сообщения: Re: Зависимости между днями недели Ответить с цитатой

KimIV писал(а):
Мои статистические исследования....

Фундаментальный труд Idea
Успехов в начинании Exclamation
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
taurus



Зарегистрирован: 30.01.2006
Сообщения: 41
Откуда: Москва

СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2006 9:22 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Игорь, а если проверить такие же зависимости между месяцами в году?
ИМХО, там тоже кое-что просматривается.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
igorek_y



Зарегистрирован: 31.01.2006
Сообщения: 91

СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2006 1:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

taurus писал(а):
Игорь, а если проверить такие же зависимости между месяцами в году?
ИМХО, там тоже кое-что просматривается.


может быть,но вам не кажется ,что для стат.достоверности маловато будет истории+ это будет уже не интрадей,а позиционирование со здоровыми стопами.ИМО Rolling Eyes
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
3172552



Зарегистрирован: 06.02.2006
Сообщения: 25
Откуда: LVOV

СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2006 8:55 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Привет. Решил снова заняться зависимостями от дней недели. Сколько я не крутил- всё-таки пятница против четверга и понедельник против пятницы дают наибольшее стат. приемущество. Не разделяю мысль Игоря о том, что надо шорты и лонги оптимизировать отдельно. Вот, собрал пятницу и четверг в одном полукоде(кодом пока не назовёшь). Не уверен, что продолжу эти изыскания- тупо в лоб они недостаточно прибыльны, то есть придётся усложнять, а значит, на мой взглад, скорее всего стратегия будет переоптимизирована. Надеюсь, что я ошибаюсь. Вот код и результаты- может кому сгодятся. Если не найду ещё чего-нибудь интереснее- буду продолжать.
Вот , блин, результаты не помещаются...Сами получите. Евро н1 по открытиям.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
3172552



Зарегистрирован: 06.02.2006
Сообщения: 25
Откуда: LVOV

СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2006 4:14 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Продолжим. Основная мысль была в том, что пятница- контртрендовый день, а в понедельник- продолжеаем по. Попробуем определить тренд используя МА. Оптимизируем с 2003 года(как обычно). Сделок меньше(добавлены фильтры по/против МА), но результат. на мой взгляд, немного лучше. Я бы оставил в этом виде на пол-годика, потом запустил бы на тест. Думаю будет сливать, хотя всё бывает... Кому интересно- высказывайтесь. евра н1 с2003 быстро
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
3172552



Зарегистрирован: 06.02.2006
Сообщения: 25
Откуда: LVOV

СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2006 4:24 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Strategy Tester Report
time22

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 1 Час (H1) 1999.01.04 16:00 - 2006.02.10 21:00 (2003.01.01 - 2006.02.11)
Модель По ценам открытия (быстрый метод на сформировавшихся барах)
Параметры Hours2Check_5=26; Hours2Hold_5=41; MinDistance_5=10; MinMADistance_5=5; MAperiod_5=40; MAshift_5=160; Hours2Check_1=23; Hours2Hold_1=72; MinDistance_1=20; MinMADistance_1=10; MAperiod_1=55; MAshift_1=55; profit=300; loss=50; IncsK=1.5;

Баров в истории 43194
Смоделировано тиков 86288
Качество моделирования n/a

Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 5920.06
Общая прибыль 9659.26
Общий убыток -3739.20
Прибыльность 2.58
Матожидание выигрыша 38.44
Абсолютная просадка 5.50
Максимальная просадка (%) 289.50 (9.6%)

Всего сделок 154 Короткие позиции (% выигравших) 79 (60.76%) Длинные позиции (% выигравших) 75 (57.33%)
Прибыльные сделки (% от всех) 91 (59.09%)
Убыточные сделки (% от всех) 63 (40.91%)
Самая большая
прибыльная сделка 360.58 убыточная сделка -79.15
Средняя
прибыльная сделка 106.15 убыточная сделка -59.35
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 5 (557.0Cool
непрерывных проигрышей (убыток) 4 (-282.00)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 786.16 (3)
непрерывный убыток (число проигрышей) -282.00 (4)
Средний
непрерывный выигрыш 2
непрерывный проигрыш 2
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
3172552



Зарегистрирован: 06.02.2006
Сообщения: 25
Откуда: LVOV

СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2006 5:32 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Попробуем продолжить. Посмотрев на график после теста, пришёл к выводу, что использование МА (по крайней мере в моём варианте)- подгонка в её классическом виде. Средних на графике получилось аж 4 штуки- из-за ошибки у меня в советнике, гуляют они куда хотят и фильтрубт что хотят- нулевая логика. Взялся опять за 1-й простой вариант- заново оптимизировать. Результаты с 1999 и с 2003 очень похожи, параметры почти такие же, что позволяет надеятся на качество идеи. Всё прилагаю.

Strategy Tester Report
time22

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 1 Час (H1) 1999.01.04 16:00 - 2006.02.10 21:00 (2003.01.01 - 2006.02.12)
Модель По ценам открытия (быстрый метод на сформировавшихся барах)
Параметры Hours2Check_5=24; Hours2Hold_5=41; MinDistance_5=0; Hours2Check_1=28; Hours2Hold_1=72; MinDistance_1=0; profit=320; loss=50; IncsK=1.4;

Баров в истории 43194
Смоделировано тиков 86288
Качество моделирования n/a

Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 6417.64
Общая прибыль 16304.50
Общий убыток -9886.86
Прибыльность 1.65
Матожидание выигрыша 19.87
Абсолютная просадка 169.60
Максимальная просадка (%) 485.08 (15.8%)

Всего сделок 323
Короткие позиции (% выигравших) 169 (48.52%)
Длинные позиции (% выигравших) 154 (49.35%)
Прибыльные сделки (% от всех) 158 (48.92%)
Убыточные сделки (% от всех) 165 (51.08%)
Самая большая
прибыльная сделка 360.58
убыточная сделка -74.15
Средняя
прибыльная сделка 103.19
убыточная сделка -59.92
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 7 (762.42)
непрерывных проигрышей (убыток) 6 (-381.76)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 873.20 (6)
непрерывный убыток (число проигрышей) -381.76 (6)
Средний
непрерывный выигрыш 2
непрерывный проигрыш 2
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
3172552



Зарегистрирован: 06.02.2006
Сообщения: 25
Откуда: LVOV

СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2006 5:39 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Strategy Tester Report
time22

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 1 Час (H1) 1999.01.04 16:00 - 2006.02.10 21:00
Модель По ценам открытия (быстрый метод на сформировавшихся барах)
Параметры Hours2Check_5=24; Hours2Hold_5=39; MinDistance_5=0; Hours2Check_1=28; Hours2Hold_1=72; MinDistance_1=5; profit=230; loss=50; IncsK=1.4;

Баров в истории 43194
Смоделировано тиков 86288
Качество моделирования n/a


Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 12327.28
Общая прибыль 32435.05
Общий убыток -20107.77
Прибыльность 1.61
Матожидание выигрыша 17.64
Абсолютная просадка 293.59
Максимальная просадка (%) 686.29 (12.5%)

Всего сделок 699
Короткие позиции (% выигравших) 357 (53.22%)
Длинные позиции (% выигравших) 342 (47.08%)
Прибыльные сделки (% от всех) 351 (50.21%)
Убыточные сделки (% от всех) 348 (49.79%)
Самая большая
прибыльная сделка 270.90 убыточная сделка -75.81
Средняя
прибыльная сделка 92.41 убыточная сделка -57.78
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 8 (1095.6Cool
непрерывных проигрышей (убыток) 8 (-471.17)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 1095.68 (Cool
непрерывный убыток (число проигрышей) -471.17 (Cool
Средний
непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 2
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
3172552



Зарегистрирован: 06.02.2006
Сообщения: 25
Откуда: LVOV

СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2006 5:51 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В таком виде, конечно, использовать стратегию нельзя, на мой взгляд- просадка великовата, ПФ маловат. ПФ увеличить можно уменьшением количества сделок, чего не хотелось бы. А просадку- ХЗ, будем думать.

Последний раз редактировалось: 3172552 (Пн Фев 13, 2006 5:58 am), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
3172552



Зарегистрирован: 06.02.2006
Сообщения: 25
Откуда: LVOV

СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2006 5:53 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Какое может быть продолжение? Думаю, есть 2 возможных- либо фильтровать входы(думаю это тупик, хотя, если осторожно и умно...), либо более грамотно сопровождать, пробовать закрывать позу через несколько часов, если она пошла в убыток, пробовать трейлинг, пробовать добавляться итд. Може у кого то есть ещё варианты? Из этого может получиться что-нибудь дельное.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
3172552



Зарегистрирован: 06.02.2006
Сообщения: 25
Откуда: LVOV

СообщениеДобавлено: Вс Мар 05, 2006 2:25 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Тактактак... Трейлинг ничего не дал. Попробуем другие варианты.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Massaraksh



Зарегистрирован: 08.02.2006
Сообщения: 37

СообщениеДобавлено: Вс Мар 05, 2006 7:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

У меня трейлинг вообще никогда ничего не улучшал.
_________________
С уважением.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_Bugalter



Зарегистрирован: 09.02.2006
Сообщения: 7

СообщениеДобавлено: Вс Мар 05, 2006 7:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В атаче, скрип и эксперт, идея старая давно когда-то делал, вполне возможно они Вам пригодятся в ваших исследованиях.

Эксперт не мой, моего товарища, он совсем не сложный, думаю, разберетесь, если будут вопросы с радостью отвечу, по мере возможности.

С уважением, Александр.

P.s. А тема правильная, я ее пару лет назад поднимал на виаке, да только тогда она там как-то не прижелась. Sad
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Автоматизация торговли на финансовых рынках -> Тест-лаборатория Часовой пояс: GMT + 5
На страницу 1, 2, 3  След.
Страница 1 из 3

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять вложения в этом форуме
Вы не можете просматривать вложения в этом форуме
Рейтинг@Mail.ru


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group