Автоматизация торговли на финансовых рынках Автоматизация торговли на финансовых рынках

 
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Простая ТС на обсуждение.
На страницу 1, 2  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Автоматизация торговли на финансовых рынках -> Обсуждение торговых систем
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
fill



Зарегистрирован: 21.07.2006
Сообщения: 12

СообщениеДобавлено: Сб Июл 22, 2006 12:13 am    Заголовок сообщения: Простая ТС на обсуждение. Ответить с цитатой

Здравствуйте.
Я новичок на форуме, на форексе более 2 лет(на реале 9 месяцев).Месяц назад узнал о цифровых индикаторах и решил попробовать их в деле. И вот из этого получилась такая ТС. Она очень проста и напоминает ТС на пересечении скользящих средних. За основу взяты финваровские индикаторы: медленный RSTL и быстрый FATL.
На 1 графике видно как по ТС надо открывать сделки. При пересечении сверху быстрой FATL более медленной RSTL открываем сделку sell EUR/USD на H1, держим сделку до следующего пересечения и закрываем сделку. Тут - же открываем сделку buy и держим дальше, до следующего пересечения индикаторов. График свежий, сделка еще не окончена.
У этой ТС есть слабые места, на следующих графиках я их обвел кружками. Но просадка меньше, чем реальный следующий профит. Есть еще слабые места, когда непонятно закончился тренд или нет на Н1, тогда открываем больший таймфрейм Н4 и по нему ориентируемся, что делать дальше – держать сделку или закрывать.
Вот такая простая ТС. Я думаю она кого нибудь заинтересует в плане работы на форексе.
Жду ваших обсуждений в плане такой ТС.
Еще бы хотелось написать по ней МТС, но программист из меня никакой. Помогите пожалуйста под нее написать МТС.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Massaraksh



Зарегистрирован: 08.02.2006
Сообщения: 37

СообщениеДобавлено: Сб Июл 22, 2006 1:08 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Не думаю, что это стоящая идея. Цифровые индикаторы ничем не отличаются (по сути) от скользящих средних, поэтому, хотя такую систему можно оптимизировать на определенном участке, вне оптимизации она неизбежно сольет.
_________________
С уважением.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KimIV
Admin


Зарегистрирован: 24.01.2006
Сообщения: 958
Откуда: Кунгур

СообщениеДобавлено: Сб Июл 22, 2006 12:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В прицепе советник для тестов на истории и отчёт тестера за 2006 год. Не сливает, но и не зарабатывает. Но это только в этом году. В прошлых годах слив.
_________________
Ещё вчера я себе казался умным и пытался изменить мир, а сегодня я стал мудрым и пытаюсь изменить себя...


Последний раз редактировалось: KimIV (Сб Июл 22, 2006 10:44 pm), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Yahoo Messenger
KimIV
Admin


Зарегистрирован: 24.01.2006
Сообщения: 958
Откуда: Кунгур

СообщениеДобавлено: Сб Июл 22, 2006 9:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

fill сообщил мне о том, что у меня не FATL, а RFTL, замаскированный под FATL. Исправил и перезалил архив e-fill-FW.rar.
_________________
Ещё вчера я себе казался умным и пытался изменить мир, а сегодня я стал мудрым и пытаюсь изменить себя...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Yahoo Messenger
Massaraksh



Зарегистрирован: 08.02.2006
Сообщения: 37

СообщениеДобавлено: Сб Июл 22, 2006 10:22 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

У меня другие результаты на котировках реала Альпари.
_________________
С уважением.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fill



Зарегистрирован: 21.07.2006
Сообщения: 12

СообщениеДобавлено: Вс Июл 23, 2006 10:51 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Привет.
Спасибо за результаты теста.Да результаты тестов неутешительные,я сам вчера погонял на МТ4 убедился воочию.
Но думаю при тренде она себя хорошо показывает,слив в основном идет при флэте и стрелах.Тут надо придумать еще что либо в дополнение,будем думать дальше.
На то и голова чтобы шапку носить Laughing .
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KimIV
Admin


Зарегистрирован: 24.01.2006
Сообщения: 958
Откуда: Кунгур

СообщениеДобавлено: Пн Июл 24, 2006 8:29 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

По просьбе fill'а прикрутил стопы и тейки.
_________________
Ещё вчера я себе казался умным и пытался изменить мир, а сегодня я стал мудрым и пытаюсь изменить себя...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Yahoo Messenger
BQQ



Зарегистрирован: 26.10.2006
Сообщения: 3
Откуда: Петербург

СообщениеДобавлено: Вт Окт 31, 2006 5:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Если вы брали буквально финваровские FATL и пр., то надо иметь в виду то, что параметры этих фильтров заточены под евро-днёвки. Именно евро и именно днёвки.

Простейшая система такой же структуры показывает прибыль в тестере Омеги, но - на днёвках. Просадки, конечно велики, как и в любой простой системе, тем более в системе, которая всегда в рынке.

Явление природы здесь в том, что важнейший параметр ФНЧ - частота среза - надо выбирать так, чтобы фильтр пропускал возможно бОльшую часть энергии сигнала относительно шума (считаем высокочастотную часть входного процесса шумом). То есть параметр сей весьма зависит от спектра входного процесса (от того, где у него начинается высокочастотное плато). А спектр дневок и часовок - существенно различен (проверял сам, причем разные методы оценки спектра).
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mooo



Зарегистрирован: 11.10.2006
Сообщения: 6

СообщениеДобавлено: Вс Ноя 05, 2006 10:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Как раз экспериментировал с цифровыми фильтрами.
Тестировал с помощью эксперта Кима из этой ветки.

Можно ли дополнить эксперта индикатором силы и направления тренда?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fill



Зарегистрирован: 21.07.2006
Сообщения: 12

СообщениеДобавлено: Сб Ноя 18, 2006 3:22 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Привет .

Вы BQQ ерунду не говорите,если не тестировали систему по той методе,что я здесь писал.
Не надо переписывать то,что все пишут.
Если у Игоря не получилась МТС,это не значит ,что она не рабочая,в ней куча ошибок,но не по его вине,а по вине машины.

to mooo : если интересен взгляд на эту тему,то могу по этой системе даже по этим дням рассказать,как словили лося те многие,кто ставил сегодня на рост зеленого Smile .
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mooo



Зарегистрирован: 11.10.2006
Сообщения: 6

СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2006 1:33 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Нарыл вот эксперта, долго думал над кодом. Сделал 2 вывода:
- когда умееш программировать - это хорошо;
- в коде мне мало что понятно.
Запускал на тестировании - результаты странные ?, может части кода нет ?

Эксперт ниже:
//+------------------------------------------------------------------+
//| MACD_signal.mq4 |
//| tom112 |
//| tom112@mail.wplus.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "tom112"
#property link "tom112@mail.wplus.net"
//---- input parameters
extern double TakeProfit = 10;
extern double Lots = 10;
extern double TrailingStop = 25;
extern int Pfast = 9;
extern int Pslow = 15;
extern int Psignal = 8;
extern double LEVEL = 0.004;
double Points;
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
Points = MarketInfo(Symbol(), MODE_POINT);
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
{
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
double MacdCurrent = 0, MacdPrevious = 0, SignalCurrent = 0;
double SignalPrevious = 0, MaCurrent = 0, MaPrevious = 0;
int cnt = 0, total;
int i1, pp, shift;
double Tv[2][500] ;
double Range, rr, Delta, Delta1, val3;
// первичные проверки данных
// важно удостовериться что эксперт работает на нормальном графике и
// пользователь правильно выставил внешние переменные (Lots, StopLoss,
// TakeProfit, TrailingStop)
// в нашем случае проверяем только TakeProfit
if(Bars < 100)
{
Print("bars less than 100");
return(0); // на графике менее 100 баров
}
if(TakeProfit < 10)
{
Print("TakeProfit less than 10");
return(0); // проверяем TakeProfit
}
Range = iATR(NULL, 0, 200, 1);
rr = Range*LEVEL;
Delta = iMACD(NULL, 0, Pfast, Pslow, Psignal, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN, 0)-
iMACD(NULL, 0, Pfast, Pslow, Psignal, PRICE_CLOSE, MODE_SIGNAL, 0);
Delta1 = iMACD(NULL, 0, Pfast, Pslow, Psignal, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN, 1)-
iMACD(NULL, 0, Pfast, Pslow, Psignal, PRICE_CLOSE, MODE_SIGNAL, 1);
// теперь надо определиться - в каком состоянии торговый терминал?
// проверим, есть ли ранее открытые позиции или ордеры?
if(OrdersTotal() < 1)
{
// нет ни одного открытого ордера
// на всякий случай проверим, если у нас свободные деньги на счету?
// значение 1000 взято для примера, обычно можно открыть 1 лот
if(AccountFreeMargin() < (1000*Lots))
{
Print("We have no money");
return(0); // денег нет - выходим
}
// проверим, не слишком ли часто пытаемся открыться?
// если последний раз торговали менее чем 5 минут(5*60=300 сек)
// назад, то выходим
// If((CurTime-LastTradeTime)<300) return(0);
// проверяем на возможность встать в длинную позицию (BUY)
if(Delta > rr && Delta1 < rr )
{
OrderSend(Symbol(), OP_BUY, Lots, Ask, 3, 0, Ask + TakeProfit*Points,
"macd signal", 16384, 0, Red); // исполняем
if(GetLastError() == 0)
Print("Order opened : ", OrderOpenPrice());
return(0); // выходим, так как все равно после совершения торговой операции
// наступил 10-ти секундный таймаут на совершение торговых операций
}
// проверяем на возможность встать в короткую позицию (SELL)
if(Delta < -rr && Delta1 > -rr )
{
OrderSend(Symbol(), OP_SELL, Lots, Bid, 3, 0, Bid - TakeProfit*Points,
"macd sample", 16384, 0, Red); // исполняем
if(GetLastError() == 0)
Print("Order opened : ", OrderOpenPrice());
return(0); // выходим
}
// здесь мы завершили проверку на возможность открытия новых позиций.
// новые позиции открыты не были и просто выходим по Exit, так как
// все равно анализировать нечего
return(0);
}
// переходим к важной части эксперта - контролю открытых позиций
// 'важно правильно войти в рынок, но выйти - еще важнее...'
total = OrdersTotal();
for(cnt = 0; cnt < total; cnt++)
{
OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
if(OrderType() <= OP_SELL && // это открытая позиция? OP_BUY или OP_SELL
OrderSymbol()==Symbol()) // инструмент совпадает?
{
if(OrderType() == OP_BUY) // открыта длинная позиция
{
// проверим, может уже пора закрываться?
if(Delta < 0)
{
// закрываем позицию
OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), Bid, 3, Violet);
return(0); // выходим
}
// проверим - может можно/нужно уже трейлинг стоп ставить?
if(TrailingStop > 0) // пользователь выставил в настройках трейлингстоп
{ // значит мы идем его проверять
if(Bid - OrderOpenPrice() > Points*TrailingStop)
{
if(OrderStopLoss() < Bid - Points*TrailingStop)
{
OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(),
Bid - Points*TrailingStop,
OrderTakeProfit(), 0, Red);
return(0);
}
}
}
}
else // иначе это короткая позиция
{
// проверим, может уже пора закрываться?
if(Delta > 0)
{
// закрываем позицию
OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), Ask, 3, Violet);
return(0); // выходим
}
// проверим - может можно/нужно уже трейлинг стоп ставить?
if(TrailingStop > 0) // пользователь выставил в настройках трейлингстоп
{ // значит мы идем его проверять
if((OrderOpenPrice() - Ask) > (Points*TrailingStop))
{
if(OrderStopLoss() == 0.0 || OrderStopLoss() >
(Ask + Points*TrailingStop))
{
OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(),
Ask + Points*TrailingStop,
OrderTakeProfit(), 0, Red);
return(0);
}
}
}
}
}
}
return(0);
}
// the end.
//+------------------------------------------------------------------+


Последний раз редактировалось: mooo (Ср Ноя 22, 2006 1:58 am), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mooo



Зарегистрирован: 11.10.2006
Сообщения: 6

СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2006 1:51 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Продолжение.
Зачем думал над экспертом - в описании сказано что он использует ADX и MACD.
АДХ как раз индикатор тренда.

Мысли - заменить МА цифровыми индикаторами соответствующих периодов.
Посмотреть что получиться.
Предположение - дополнение обсуждаемой системы на пересечениях 2-х цифровых индикаторов индикатором тренда повысит её эффективность.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mooo



Зарегистрирован: 11.10.2006
Сообщения: 6

СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2006 1:58 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Фактически обсуждаемая система является аналогом MACD с заменёной МА на цифровые индикаторы.
Её можно дополнить короткопериодическим цифр.индикатором - аналогия будет полной.

Мог бы кто нибудь переделать индикатор так, чтобы вместо МА были цифровые индикаторы?

Ау, Умеющие Программировать!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fill



Зарегистрирован: 21.07.2006
Сообщения: 12

СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 2:17 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Где-то толи на пауке или на виаке я уже читал про это,и если не ошибаюсь там уже ребятишки уже наваяли что-то подобное.Могу и ошибаться т.к читал мельком.
И еще: а PCCI в качестве индикатора тренда не подходит? У меня прекрасно показывает в форекс-тестере,когда я на истории вручную прогоняю.А RBCI работает как осцилятор,все прекрасно видно.И лучше это видно на старших таймфреймах от 4Н.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mooo



Зарегистрирован: 11.10.2006
Сообщения: 6

СообщениеДобавлено: Сб Ноя 25, 2006 9:00 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

пока не нашел
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Автоматизация торговли на финансовых рынках -> Обсуждение торговых систем Часовой пояс: GMT + 5
На страницу 1, 2  След.
Страница 1 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять вложения в этом форуме
Вы не можете просматривать вложения в этом форуме
Рейтинг@Mail.ru


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group