Автоматизация торговли на финансовых рынках Автоматизация торговли на финансовых рынках

 
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Еще одна попытка работы на новостях.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Автоматизация торговли на финансовых рынках -> Обсуждение торговых систем
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Lena



Зарегистрирован: 19.11.2006
Сообщения: 24
Откуда: Чехия

СообщениеДобавлено: Пт Dec 01, 2006 1:00 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Я очень рада, если кому-то мои изыскания кажутся интересными.

Однако, странное дело, как только я стала создавать сообщения на форуме, так как-то сразу стала находиться и новостная информация, которой я интересуюсь.
Например, на замечательном «Пауке» нашла только сегодня ссылку на сайт, где предоставляются новости в действительно удобной форме. Кажется именно это я и искала. Вот эта ссылка http://www.fin-rus.com/quotes/indicators/default.asp
Благодаря удобному поиску и имеющемуся там архиву новостей, я переделаю свой Album payrolls, так как уже говорила, что брала только первые пятницы, а эти новости не всегда так выходят. Сделаю более правильно, пусть будет. Проблема с отправкой файла Игорю была из-за системы на моем компьютере. Вроде исправила. Когда сделаю корректный файл, то видимо 7 последних сообщений надо будет удалить, чтобы не засорять форум.
Может быть, я зациклилась на новостях, но все же зачесались у меня руки сделать советника на Payrolls (наверно, все новички этого хотят!). Советников я еще не создавала, mql пока только немного разбираю, но используя разработки уважаемого Игоря, как шаблоны, да плюс фактически формализованная задача из бумаги, которую я ранее прикладывала, да еще и личные наблюдения на истории – вот что дает мне небольшую надежду, что с этой задачей я справлюсь. Правда это будет не быстро, и не очень-то видимо прибыльно. Также заранее можно сказать, что это будет касаться только Payrolls. Каждая новость со своим характером, и он нуждается в глубоком исследовании.
Читаю я сейчас большое количество книг про forex и экономику. Вот у Э.Петерса «Фрактальный анализ финансовых рынков» нашла хорошую мысль (я своими словами передам) «Рынок ликвиден из-за того, что участники используют разные инвестиционные горизонты». Т.е. кто-то на 5 мин. играет, кто-то на неделях. И что пятиминуточникам смерть (большие колебания), то дневщики и не заметят. Понятно, что хорошо бы знать, что там игроки на крупных таймфреймах думают, на какие данные опираются, и в какую сторону, вверх или вниз смотрят. На «Пауке» сейчас ведется интересная ветка «Процентный дифференциал - опережающий индикатор?», в разделе «Фундаментальный анализ». Я правда, пока там не все понимаю. Интересно где данные водятся про LIBOR. Может кто подскажет? И еще. Уже в книге об экономике К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю «Экономикс», которую иногда листаю наткнулась на вкладочку, которую слово в слово перепечатываю и прилагаю:
«
Опережающие индикаторы

Одним из инструментов, которыми пользуются политики для прогнозирования будущего направления изменения реального ВВП, служит ежемесячно составляемый индекс из 10 переменных. В прошлом не раз доказавший, что он позволяет достаточно точно предсказывать изменения ВВП.
Индекс опережающих индикаторов, составляемый Conference Board, как показывают его прошлые значения, достигал пика или падения до того, как происходило фактическое изменение направление цикла деловой активности (Conference Board – частная неприбыльная исследовательская группа, членами которой являются 2700 корпораций и других членов из 60 стран. www.conferenceboard.org) Поэтому изменение этого составного индекса 10 экономических переменных можно считать сигналом о будущем состоянии экономики. Такое своевременное предупреждение помогает политикам выбрать наиболее подходящие макроэкономические приемы.
Давайте рассмотрим эти 10 компонентов индекса опережающих индикаторов с точки зрения прогноза сокращения ВВП, помня, что их изменения в противоположном направлении предсказывают прирост ВВП.
1 Средняя продолжительность рабочей недели . Сокращение средней продолжительности рабочей недели производственных рабочих в обрабатывающих отраслях указывает на уменьшение в будущем объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности и снижение ВВП.
2 Новые заявки на получение пособий по безработице. Увеличение числа первичных заявок на получение пособий по безработице связано с падением уровня занятости и. следовательно, сокращением производства
3 Новые заказы на поставку потребительских товаров. Сокращение числа заказов, полученных производителями, на поставку потребительских товаров, предшествует сокращению будущего производства, т.е. снижению ВВП .
4 Показатели деятельности продавцов. Хотя это и звучит несколько парадоксально, улучшение деятельности оптовиков по своевременному снабжению заказчиков служит свидетельством сокращающегося спроса со стороны бизнеса и потенциального падения ВВП.
5 Новые заказы на инвестиционные товары. Сокращение объема заказов на производственное оборудование и другие средства производства означает уменьшение в будущем совокупного спроса и ВВП.
6 Лицензии на строительство жилья. Сокращение числа полученных лицензий на строительство нового жилья предсказывает будущее уменьшение инвестиций и, следовательно, более высокую вероятность снижения ВВП.
7 Цены на фондовом рынке. Падение цен на акции часто является отражением ожидаемого сокращения объема продаж корпораций и уменьшения их прибылей. Более того, падение цен на акции снижает благосостояние потребителей, побуждая сокращать свои расходы. Кроме того, более низкая рыночная стоимость акций делает менее привлекательным для фирм выпуск новых акций как средства привлечения капитала для инвестиций. Следовательно, снижение цен на акции может вызвать падение совокупного спроса и ВВП.
8 Предложение денег. Сокращение предложения денег (денежной массы) обычно связано с падением ВВП
9 Разброс процентных ставок. Рост краткосрочной номинальной процентной ставки, как правило, отражает кредитно денежную политику, направленную на замедление экономики. Меры, проводимые в рамках этой политики, значительно меньше влияют на долгосрочные процентные ставки, которые оказываются выше краткосрочных. Поэтому уменьшение разницы между краткосрочными и долгосрочными процентными ставками предполагает проведение жесткой кредитно-денежной политики и потенциально направлена на сокращение ВВП.
10)Потребительские ожидания. Ослабление уверенности потребителей, которе отражается в индексе потребительских ожиданий, предвещает сокращение потребительских расходов и последующее падение объема внутреннего производства.

Необходимо отметить, что ни один из этих факторов в отдельности не может надежно предсказать будущее развитие экономики. Бывают месяцы, когда, например, один или два из этих индикаторов снижаются, в то время как все остальные растут. И наоборот, изменения средневзвешенного, или сводного индекса, состоящего из всех 10 компонентов, в прошлом не раз представляли опережающую информацию о направлении изменений ВВП. Принято считать, что если на протяжении 3 месяцев подряд происходит падение или повышение данного индекса, вся экономика вскоре будет развиваться в том же направлении, т.е. соответственно падать или повышаться.
Хотя сводный индекс во многих случаях совершенно правильно предупреждает о колебаниях экономики, он вовсе не безупречен. Временами этот индекс давал ложные предсказания о спадах, которые так и не сбывались. В других случаях спады так скоро следовали за изменениями в направлении движения индекса, что у политических деятелей просто не хватало времени, чтобы воспользоваться этой системой «раннего предупреждения». Более того, порой структурные изменения экономики приводили к тому. Что существующий индекс переставал срабатывать, что вызывало необходимость его корректировки.
С учетом этих оговорок индекс опережающих индикаторов лучше всего рассматривать как полезный, но не абсолютно надежный информационный инструмент, который власти при определении макроэкономической политики должны использовать с большой осторожностью.»


Это уже от себя, «перевод» приводимых на www.conferenceboard.org индикаторов на наименование новости, как оно обычно звучит в календаре от ДЦ:

Leading Index* Индекс опер.экон. индикаторов * Время выхода по MT: 16:00
Consumer Confidence Index* Индик. потребит. Уверенности (CCI) * Время выхода по MT: 16:00
Help-Wanted Advertising Index*Индекс спроса на доп. наемную силу (Chicago PMI)* Время выхода по MT: 16:00
Help-Wanted OnLine Data Series* Изменение уровня личных доходов населения* Время выхода по MT: 14:30

Новости можно узнавать и опознавать по-времени! Смотрите, большинство «на которые смотрят политики» в 16:00 выходят.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Alexander Piechotta



Зарегистрирован: 27.01.2006
Сообщения: 55
Откуда: Germany

СообщениеДобавлено: Пт Dec 01, 2006 1:31 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

вероятно, помогает
здесь только США indicators

U.S. Economic 2006
U.S. Economic 2007

_________________
Извинение мой русский язык не хорошо но я учусь
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AnIG



Зарегистрирован: 18.03.2006
Сообщения: 28
Откуда: урал

СообщениеДобавлено: Пт Dec 01, 2006 10:37 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Добрый день! Lena, посмотрите, вдруг понравится (я не уверен, что надо именно такое...):

http://forexcalendar.narod.ru/About.html
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mark Piccioli



Зарегистрирован: 08.02.2006
Сообщения: 36

СообщениеДобавлено: Пт Dec 01, 2006 11:59 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

может кому-то будет интересен такйо календарьновосте.

http://calendar.4castweb.com

мне нравится этот календарь именно тем, что я могу указать свою таймзону, а вернее таймзону моего ДЦ и не думать все время о конвертации времени.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AnIG



Зарегистрирован: 18.03.2006
Сообщения: 28
Откуда: урал

СообщениеДобавлено: Пт Dec 01, 2006 7:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Да, кстати, в том, что я указал, вообще ничего не надо вводить, т.к. время всех происходящих событий (в календаре или выходящих новостей ) показано локальным, т.е. - местонахождения компьютера пользователя. Тоже удобно!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lena



Зарегистрирован: 19.11.2006
Сообщения: 24
Откуда: Чехия

СообщениеДобавлено: Пт Dec 01, 2006 11:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо всем большое, кто откликнулся. Все очень пригодится. Но сейчас, чтобы не распыляться переделаю Album payrolls. Тем более взяла архив Рayrolls, просмотрела даты, и как и ожидалось оказалось кое-что мимо кассы. Именно из 71 приводимой пятницы 7 раз Рayrolls выходили в другие даты. Т.е. большой процент ошибки даже в простых статических данных был. Ну просто везде мины, засады и капканы. Как что будет получатся - буду вывешивать. Но мне много времени надо даже на простые вещи.
С уважением, Лена.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Lena



Зарегистрирован: 19.11.2006
Сообщения: 24
Откуда: Чехия

СообщениеДобавлено: Сб Dec 02, 2006 6:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Файл переформировать у меня получалось быстрей, чем рассчитывала. Игорю выслала, вроде убедилась, что вложение ушло, так что прошу его к этому сообщению файл и прикрепить, а прежнии вложения удалить.
Данные в файле стали лучше, правда с 2001 и 2002 как-то все равно не очень понятно. Но с 2003 всплески уже ощутимы. Согласно новостному архиву один раз за взятый период эта новость выходила в четверг - 03/07/03.
Вывела я еще в файл показания индикаторов ATR(3) и ATR(14). А ATR(1) - это Hiht-low. Вывела сначала и простую MA(14), но потом удалила. что бы не перегружать файл. Это кажется совсем не понадобится.
ATR вывела для того, чтобы иметь хоть какой-то измеритель развивающихся событий. Надо все данные "измерить", прикинуть, какие индикаторы, может быть, смогут помочь. Потом надо составить алгоритм на бумаге. Я без такого анализа за программирование не возьмусь. Мне пришло в голову ATR разных периодов замерить, хотя вижу, что это - ловить бабочку молотком. Если есть у кого идеи, показания какого индикатора могли бы пригодиться - пишите. Я и файл переформирую, что-то мне уже все легче это делать.
Все серьезней думаю о тиковых данных. Верней объемах. Они замедление движения должны показать, хотя бы в районе 15:00. А это значит уже ориентир для выхода из сделки. Такой "советник", правда кривой, "для себя" уже написала месяц назад. В рабочие дни подправлю его и вышлю. Я называю его "советником" только потому. что он вешается как советник. Но на самом деле просто в текстовый файл сохраняет тики. Пылесос тиков. Держать его постоянно на компьютере включенным, а самое главное. что потом с этими данными делать - не представляю пока. Но так как в эту пятницу выходит Рayrolls, то попробую "снять его кардиаграмму".

Вообще даже первые взгляды и малюсенькие расчеты на проблему Новостей показывают, как прав уважаемый Игорь, когда говорит, что он "не играет на новостях". Это пытаться безумный шум ловить. При этом - мало выборки для предварительных расчетов, совершенно непонятно как такого советника (если сделаю) тестировать. Ну и самое интересное, кульминация, как это все сработает в реальности, какие сюрьпризы будут? вобщем авантюра какая-то.
При всем этом, видимо весь forex такой. И если брать любую идею, то тут же дьявол-детали явятся. Поэтому не торопясь (есть у меня и личные дела и работа основная) попробую все же дальше покопать. Я все, совершенно искренне, что наработаю, буду предоставлять на форуме и конечно, буду всем благодарна, за мысли, советы и исправление ошибок. Зайдем если в тупик - ну значит будем знать точно, что "здесь грибов нет".

С уважением, Лена.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
KimIV
Admin


Зарегистрирован: 24.01.2006
Сообщения: 958
Откуда: Кунгур

СообщениеДобавлено: Сб Dec 02, 2006 7:52 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Album payrolls_new от Лены.
_________________
Ещё вчера я себе казался умным и пытался изменить мир, а сегодня я стал мудрым и пытаюсь изменить себя...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Yahoo Messenger
Lena



Зарегистрирован: 19.11.2006
Сообщения: 24
Откуда: Чехия

СообщениеДобавлено: Ср Dec 06, 2006 1:48 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Извините, что-то занята сильно была. Вот "нечто", что я все же называю советником. Живет в папке "Experts", после компиляции подвешивается на минутный график (любой котировки). Вся его работа - это записывание тиков в файл. Сам файл формируется по следующему пути: MetaTrader4\experts\files\logs\Tick\... папку "Tick" создает сам, там и располагаются файлы с тиковыми данными.
Вот пример содержимого:

PERIOD;DATA;TIME;BID;ASK;VOLUME;OPEN;CLOSE;HIGH;LOW
Tick_;2006.12.05;21:23:22;1.3325;1.3328;1
Tick_;2006.12.05;21:23:28;1.3324;1.3327;2
Tick_;2006.12.05;21:23:37;1.3325;1.3328;3
Tick_;2006.12.05;21:23:40;1.3324;1.3327;4
Tick_;2006.12.05;21:23:56;1.3325;1.3328;5
Minut_;2006.12.05;21:24:07;;;5;1.3325;1.3325;1.3325;1.3324
Tick_;2006.12.05;21:24:07;1.3324;1.3327;1
Tick_;2006.12.05;21:24:10;1.3325;1.3328;2

Честно говоря, зачем это нужно - пока сама не знаю. Частоту поступления тиков можно замерить и по тому же минутному графику. Но может у кого появится мысль, как можно еще использовать эти подробности.
Пока я собираюсь собрать данные по пятничному payrolls c 14:00 до 17:00. Файл этот предоставлю, может что и проклюнется.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Lena



Зарегистрирован: 19.11.2006
Сообщения: 24
Откуда: Чехия

СообщениеДобавлено: Пт Dec 08, 2006 4:14 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ох и тяжело! То ли я такая дурная, то ли forex такой умный.
Взяла Альбом payrolls и меряла данные от "хвоста до головы и от головы до хвоста". Видимо, проблема в том, что я пытаюсь найти ясную и четкую закономерность хоть в чем-то, то тут одни расплывчатые вероятности. Да и вероятности ли это? Все же на старые данные смотришь и обсчитываешь, даже не знаю как это назвать - "прикидка", что ли.
Ну ладно, по порядку. Я прошу, извинить меня за безграмотность и может быть неверный подход. Исправте, если что не так.

Итак, взяла данные новостей с 10/01/03 до 03/11/06 - за 3 года, 47 новостей.
Первое - это бросок данных, который происходит в 14:30 (в апреле в 15:30) до 14:00 (15:00). Бросок данных я называю разность в положительную и отрицательную сторону от Open, т.е. high-open и Low-open. Это надо для того, чтобы определить дистанцию расстановки отложенных ордеров. Что получила - предъявляю картинку (красным - "+") и расшифровку этих данных:

Положительные приращения:High-Open
0.0000 - 0.0020 (17)
0.0021 - 0.0040 (4)
0.0041 - 0.0060 (9)
0.0061 - 0.0080 (6)
0.0081 - 0.0100 (3)
0.0101 - 0.0120 (4)
0.0121 - 0.0140 (3)
0.0141 - 0.0160 (0)
0.0161> (1)

Отрицательные приращения Low-Open
0.0000 - (-0.0020) (24)
(-0.0021) - (-0.0040) (5)
(-0.0041) - (-0.0060) (6)
(-0.0061) - (-0.0080) (5)
(-0.0081) - (-0.0100) (3)
(-0.0101) - (-0.0120) (2)
(-0.0121) - (-0.0140) (1)
(-0.0141) - (-0.0160) (0)
(-0.0161)< (1)

Может кто будет смеятся, но на сегодняшний день это наиболее ощутимые данные, полученные мной, за которые можно зацепится при разработке советника.
По данным получается, что отложенные Stop ордера можно ставить для EURUSD на 25 п.+ спред. Зона от abs|0,0021| до abs |0.0040|, куда цены тоже доходили и не шли дальше - это потенциально убыточные сделки. Stop ордер зацепили, но и далеко не ушли. Поэтому (еще распишу в алгоритме) видимо буду закладываться на дистанцию 25 п +спред, SL по Open. При срабатывании стопового ордера трейлинг 20 п, и если удастся ( ДЦ позволит) от Open стоп-переворот уже удвоенным лотом выставить. Вот какие мысли.

По данным видно, как опасны локи на Рayrolls.

Дистанцию выставления стоп ордеров пыталась определить не только по этим прямым данным. Смотрела и ATR, исходя из того мнения, что если рынок слабо двигается "до" - то рывок будет сильный. Я не знаю, может я что-либо не вижу, или не так считаю - но у меня получилась ерунда. Ну посмотрите в Альбом, на первые картинки, относящиеся к 07/01/05 и 04/02/05. В одном случае колебания были сильные "до" и новость здорово проехала, в другом все едва двигалось и "до" и "после", ну и дальше по данным также путанно, не зацепишься.

Что еще? Этого в советнике я учитывать не планирую. Больше было положительных приращений цены, чем отрицательных. Если по месяцам, то большое положительное приращения цены достигали ( данные за 3 года) в январе, марте, июле, августе, и декабре(!). Завтра (08/12/06) как раз проверим.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Lena



Зарегистрирован: 19.11.2006
Сообщения: 24
Откуда: Чехия

СообщениеДобавлено: Пт Dec 08, 2006 4:54 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

И еще. Перечитала главу "Новости" из Коннорс, Рашки "Биржевые секреты". Там говорится, что надо диапазон прошлого дня смотреть, и если цена на новости его перешла - то это много что значит. Я не поленилась, в альбом payrolls добавила предшествующий день. Посмотрела. Даже построила график биржевой по данным: 1 свеча - это дневная свеча предшествующего дня. Последующие свечи относятся к дню выхода payrolls 2 свеча -14:00, 3 - 14:30, 4- 15:00, 5 - 15:30, 6- 16:00, 7-16:30, 8- 17:00, 9 - 17:30.
Пыталась найти секрет развития новости от предыдущих данных. О боже! То цена еще до новости выходит из диапазона, а новость возвращает цену, то новость действительно прорывает диапазон (но это редко!!!). Вобщем вариантов развития с диапазоном предыдущего дня - штук 7 -8. Бросила во вложение 3 первых попавшихся графика. чтобы показать какие они все разные. Пыталась проценты посчитать расположения цены перед новостью относительно закрытия предыдущего дня ну и найти зависимоть в какую сторону пойдет и насколько. Нет, ничего не нашла. Но может, правда, я куда-то не туда смотрю. Буду благодарна за подсказку.
Мне кажется, что знание параметров предшествующего дня перед новостью не помогает. Но если кому-то интересно - то вышлю альбом с этим обновлением. Но в советнике это учитывать не буду, так как не знаю как.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Lena



Зарегистрирован: 19.11.2006
Сообщения: 24
Откуда: Чехия

СообщениеДобавлено: Вс Dec 10, 2006 4:51 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ну и жирная новость была! Успела схватить вначале на отложенном sell ордере (-35 п). Однако МТ позволил открыть (оперативно) противоположный ордер buy 2 лотами в 10 п. от точки начала движения, а тот что стоял до этого, отложенный на 25 п. - закрыть. Получилось, что еще на первой свече отыграла убыток. Пока пользовалась трайлингом 15 п. Но возможно тут надо все же по-другому. Кстати, когда я говорила (в предыдущих постах) про положительное приращение цены в декабре месяце - я имела ввиду только первую 30 минутную свечу , т.е. от 14:30 до 15:00. Я только эту свечу пока исследовала. Но повторю еще раз - сама в направленное движение по месяцам я не верю, это просто совпадения.

Прикладываю тиковую историю развития этого новостного события. 6 Позиция в "_Tick"- это объем. Пока сама особо не просмотрела.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Alexander Piechotta



Зарегистрирован: 27.01.2006
Сообщения: 55
Откуда: Germany

СообщениеДобавлено: Пн Dec 18, 2006 12:31 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

@Lena Я нашел здесь Интересную статью

Нонфармы

_________________
Извинение мой русский язык не хорошо но я учусь
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Lena



Зарегистрирован: 19.11.2006
Сообщения: 24
Откуда: Чехия

СообщениеДобавлено: Вт Dec 19, 2006 1:11 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо большое, Александр! Не могли бы Вы еще раз указать ссылку, а то по этой зайти не могу.
К сожалению, мой оптимизм по поводу payrolls иссяк. В тиковых данных я не смогла определить никакой зацепки. Когда тики притихают, это ничего не значит, дальше движение может пойти хоть куда.
Вычитала еще совет трейдера (http://www.procapital.ru/showthread.php?s=8129456100fc2b5451c7712dd6a2da3e&t=119&page=2) , он там не про новости говорит, а о другом, про новости как бы мимоходом, вот его фразу целиком привожу:
"И еще, работа на новостях - сегодня на основных парах будет образован паттерн - бабочка, или движение цены в канале от лоу на Азии и хай на Европе (пара бакс/япон). Соответственно - фунт и евро делают противоположное движение. ".
Попробовала это проверить. Для этого подкачала через MetaTrader истории USDJPY (H1). Мне Meta Trader дал подкачать такую историю только с апреля 2004. Потом для дат когда был payrolls нашла min Low на промежутке от 01:00-06:00 и max High с 10:00 до 14:00. Получила разницу High (европы)-Low(азии). Вся данные положительные, кроме 07/07/06. В этот день действительно рост цены в payrolls был вверх на EURUSD. Все остальные случаи должны были по этому признаку идти вниз, но как вы понимаете, это было не всегда. Я еще попробавала посчитать по-другому. Взяла Low(H1) 6:00 и сравнила с High(H1) в 14:00. Вроде тоже направление движения цены. Получила больше отрицательных значений разницы, но больших совпадений с движением payrolls тоже не выявила. Так что может этот совет кому и пригодится, может на других новостях он действенен, но для payrolls он (по моим расчетам) не помогает.
За последнее время я убедилась, как я вообще всего мало знаю, и как мне надо работать над собой - читать книжки и считать данные. Поэтому, видимо работу над payrolls я на этом прекращаю. Извините, что наобещала больше, чем смогла. Что могла выявить и обсчитать - я это сделала. Алгоритм игры, который привел парень (приводила раннее) на мой взгляд является рабочим, и руками вполне можно на нем отрабатывать эту новость. Советника делать я пока не смогу - нет необходимых знаний, да и прицепится технически можно только по-времени, как написано у парня в алгоритме - а это все равно лучше глазами следить и управлять. Да здесь у Игоря на сайте действительно много опытных и знающих программистов, если кто-то возьмется вдруг за такую работу - то готова буду что-то обсчитывать и помогать как могу. Если кто-то знает еще "примету" каково будет направление движения цены на payrolls - то я в меру сил и способностей, попытаюсь это проверить и обсчитать, чтобы были проверенные данные.

С уважением
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
figar0



Зарегистрирован: 10.10.2006
Сообщения: 2

СообщениеДобавлено: Чт Dec 21, 2006 10:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Lena писал(а):
В тиковых данных я не смогла определить никакой зацепки. Когда тики притихают, это ничего не значит, дальше движение может пойти хоть куда.
Анализировать тики после фильтров ДЦ смысла нет, информативности в них не больше тех же минуток.

Ах, Lena, с каким бы интересом я прочитал об всех ваших изысканиях еще год назад. Но уже успел проделать свой путь разочарования. Вывод для себя сделал один: долго и удачно торговать новости можно лишь обладая "инсайдерской" информацией, получить которую можно между делом например играя в гольф с "Гринспеном", попивая по выходным пивко с главой сенатского комитета по бюджету и т.д. Не для всех короче.

У меня есть эксперт делающий на новостях в тестере (и даже на демо)неплохую прибыль, но на реале в лучшем около 0. Проскальзывание, реквоты, увеличивающие спреды, недобросовестность ДЦ делают свое "черное дело", прибыль уменьшается до смешных размеров, а вот убытки наоборот увеличиваются.

Для себя решил, что торговля на новостях не для меня - очень нервно, и нестабильно. Новости необходимо учитывать в своей торговле, но строить на них всю торговлю нецелесообразно (IMHO).

Но если у Вас осталось еще немного оптимизма по-поводу торговли новостей, с интересом посмотрю на ваше столь масштабное и основательное исследование новостных движений.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Автоматизация торговли на финансовых рынках -> Обсуждение торговых систем Часовой пояс: GMT + 5
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Страница 4 из 5

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять вложения в этом форуме
Вы не можете просматривать вложения в этом форуме
Рейтинг@Mail.ru


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group