Автоматизация торговли на финансовых рынках Автоматизация торговли на финансовых рынках

 
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Еще одна попытка работы на новостях.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Автоматизация торговли на финансовых рынках -> Обсуждение торговых систем
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
okfx



Зарегистрирован: 30.05.2006
Сообщения: 19

СообщениеДобавлено: Вт Сен 05, 2006 7:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

igorek_y писал(а):
и все же вы не ответили на мой предыдущий вопрос....

Да я подумал, что это не суть важно...
Там ситуация была примерно такая - ДЦ помог слить пол-депо (я думаю важнее процентное соотношение, нежели точные цифры, поскольку точные цифры - вещь интимная... Wink ) и вот после того, как все было отбито обратно на новостях за месяц - все и началось... Smile
А по поводу работы на новостях в реале с демонстрацией резалтов, так была ветка у Gwildora - месяца 3 он ее не скрывал, выкладывая сделки (респект ему за это). Средняя прибыльность была 100 % в месяц от депо, причем он работал руками на форексайте, но это так к слову.

_________________
С уважением
okfx
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
igorek_y



Зарегистрирован: 31.01.2006
Сообщения: 91

СообщениеДобавлено: Ср Сен 06, 2006 3:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

http://forum.alpari.org/thread31037-7.html
полезное чтиво.для новичков и не только...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aea



Зарегистрирован: 30.08.2006
Сообщения: 21

СообщениеДобавлено: Ср Сен 27, 2006 4:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

igorek_y писал(а):
а смысл писать советника? не знаю ДЦ с МТ4 ,который позволяет открываться на новостях.Одни устраивают зависоны,другие пишут "нет цены"...про открытие с рынка я вообщу молчу.ИМО, безсмысленное занятие, вы не сможете оценить всех рисков ,связанных с этой затеей.
П.С. Бэктест более желательная форма проверки,нежели реалтайм демо.Ибо для достоверности вам необходимо иметь выборку из минимум 100 случаев (сделок).Новостей достойных внимания в месяце бывает 2-3..Делайте вывод о продолжительности эксперимента Wink
Все ИМО.

Не соглашусь с Вашими наблюдениями, кто мишает выставлять ордера на 1 мин до новостей?
Советник я тоже кручу, есть мысль не тралить, а переносить в безубыток после нескольких пунктов, 20-30. Если сработает этот стоп, мы ничего не заработаем, но и не потеряем, а это, по моему, важнее, потому что, случаются и "однонаправленные" новости, PPI или любимые всеми, каждую первую пятнцу месяца, данные по безработице NFP.
есть предложение продолжить эту тему, особено в части лимитных ордеров. Из личного опыта заметил, что болтанка может быть сильной до новостей, потом, либо прорыв, либо ложный прорыв с разворотом и потом краткосрочный тренд, так что для локов, прекрасная возможность оправдать преждевременныq "не правильный" вход.
Помогить программайзеры в советник как отдельную опцию вживить локи, не по жалеете и от нас респект.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PSmith



Зарегистрирован: 24.07.2006
Сообщения: 11
Откуда: СПб

СообщениеДобавлено: Чт Сен 28, 2006 6:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вот цитата из условий торговли в одном ДЦ:
Цитата:

* Спреды и свопы указаны по состоянию на 28.09.2006. Компания вправе изменять спреды и свопы в соответствии с рыночной ситуацией либо с изменением процентных ставок.
...
*** Перед выходом важных новостей уровень Stop & Limit может быть раздвинут до 100 пунктов.

Знакомо?
Вот то что выделено то и мешает. Настроен советник на фиксированный спред и стоп-лимит - ордера просто не ставятся. Если советник более гибкий - какой смысл в отложенном ордере в 100 пунктах от цены перед новостями! Лично наблюдал стоп-лимит = 50 пунктов за 15 минут до новостей. А на истории все великолепно получается и спред и стоп-лимит постоянные Podmigivanie
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aea



Зарегистрирован: 30.08.2006
Сообщения: 21

СообщениеДобавлено: Пт Сен 29, 2006 11:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

PSmith писал(а):
Вот цитата из условий торговли в одном ДЦ:
Цитата:

* Спреды и свопы указаны по состоянию на 28.09.2006. Компания вправе изменять спреды и свопы в соответствии с рыночной ситуацией либо с изменением процентных ставок.
...
*** Перед выходом важных новостей уровень Stop & Limit может быть раздвинут до 100 пунктов.

Знакомо?
Вот то что выделено то и мешает. Настроен советник на фиксированный спред и стоп-лимит - ордера просто не ставятся. Если советник более гибкий - какой смысл в отложенном ордере в 100 пунктах от цены перед новостями! Лично наблюдал стоп-лимит = 50 пунктов за 15 минут до новостей. А на истории все великолепно получается и спред и стоп-лимит постоянные Podmigivanie

Да не нагнетайте Вы так страсти, таких корявых ДЦ у России единицы, а по всему миру сотни ДЦ, работающих на терминале МТ4, кто мешает, например в США или Австралии открыть счет, я давно уже приглядываюсь к нескольким ДЦ за бугром, надоел совковый метод отбирания честно заработанных. Отечественные брокеры на столько вошли во вкус заработка на сливах, что по другому не могут и не хотят работать, от того и такие-вот условия прописывают. Ониб сразу написали, "коиент имеет только одно право, внести деньги на счет ДЦ, других прав у него нет", но это испугало бы массу верующих.
Так, собрались и написали дополнение к советнику для работы по новосям, млин.!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
figar0



Зарегистрирован: 10.10.2006
Сообщения: 2

СообщениеДобавлено: Ср Окт 11, 2006 6:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Внесу свои 5 копеек...

Неплохая штука, если говорить о новостях, вбиваем расписание новостей на неделю, и можем немного подготовиться к выходу новостей. Можно оснаcтить любой советник. Больше конечно подойдет для краткосрочки, пипсинга/скальпинга и т.д. Неплохо бы ее подделать, добавить возможностей и сделать полноценный модуль отработки новостей легко цепляемый к любому советнику.... Моя квалификация не позволяет сделать это быстро, а с временем пока напряженка. Может кто попробует?, а может и так кому сгодится.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander Piechotta



Зарегистрирован: 27.01.2006
Сообщения: 55
Откуда: Germany

СообщениеДобавлено: Чт Окт 12, 2006 12:11 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

figar0 писал(а):
Внесу свои 5 копеек...

Неплохая штука, если говорить о новостях, вбиваем расписание новостей на неделю, и можем немного подготовиться к выходу новостей. Можно оснаcтить любой советник. Больше конечно подойдет для краткосрочки, пипсинга/скальпинга и т.д. Неплохо бы ее подделать, добавить возможностей и сделать полноценный модуль отработки новостей легко цепляемый к любому советнику.... Моя квалификация не позволяет сделать это быстро, а с временем пока напряженка. Может кто попробует?, а может и так кому сгодится.


Спасибо

_________________
Извинение мой русский язык не хорошо но я учусь
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
viktor



Зарегистрирован: 13.10.2006
Сообщения: 1

СообщениеДобавлено: Пт Окт 13, 2006 6:10 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

прошу прощенье за вопрос где можно взять советник на открытие ордеров по зарание установленному времени
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lena



Зарегистрирован: 19.11.2006
Сообщения: 24
Откуда: Чехия

СообщениеДобавлено: Пн Ноя 20, 2006 2:18 am    Заголовок сообщения: Еще одна попытка работы на новостях Ответить с цитатой

Здравствуйте!
Я совсем недавно изучаю Forex. Для того, чтобы лучше видеть новостные события на графике, месяца 2 назад взяла на mql.com код, который здесь тоже предложил figar0. Но я немного переделала "под себя" этот скрипт. Мне так удобней. Заодно, сделала еще скриптик для очистки графика от новостных меток. Т.е. для того, чтобы посмотреть какие новости ожидаются - запуск скрипта "Новости". Для удаления того, что этот скрипт нарисовал - другой скрипт "Удалить графические объекты".
Уже пару месяцев, как каждую неделю, в воскресенье, я заполняю текстовый файл и скажу Вам - удобно! Если на новостях не играть, то хотя бы закрыть действующий ордер если там есть прибыль, перед новостью, имеет смысл. Но есть у меня проблемы. Где лучше брать новости? Много новостей в файл забивать и долго и смысла не имеет - надо те, где реакция будет. Сейчас я беру на fxclub, то что они красным выделяют, а потом дожидаюсь журнала Forexmagazine, и дополняю информацией Альпари, уже той, что они серым выделят. В принципе, пересечение новостных анонсов от этих 2 ДЦ дает уже нормальную (на мой взгляд) картину. У меня МТ4 от Альпари, соответсвенно и время в файле по ним. Источник информации тоже держу в файле: "F" - Forexclub, "А" - Альпари.
Во вложении скрипты, их скомпилировать, текстовый файл в папку .../Experts/files.
Так как я все равно составляю новостной файл каждое воскресенье (иногда, если дел много - переношу на понедельник) то я могу пересылать этот файл и на форум. В воскресенье это все равно очень поздно будет(из-за forexmagazine). Но если дадите один хороший источник новостей - то может буду раньше поспевать.
Ну еще пускай уважаемый Игорь решит, надо ли такое? А то получится, что я ветку раздую своими файликами с новостями.

С уважением.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
KimIV
Admin


Зарегистрирован: 24.01.2006
Сообщения: 958
Откуда: Кунгур

СообщениеДобавлено: Пн Ноя 20, 2006 12:03 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Lena писал(а):
Ну еще пускай уважаемый Игорь решит, надо ли такое? А то получится, что я ветку раздую своими файликами с новостями.

Спасибо, конечно, за доверие, но думаю, что не я должен решать, надо или нет. Сами решите и посмотрите на реакцию форумян, надо это кому-то кроме Вас или нет. А я могу только за себя сказать, что новостями не пользуюсь.

_________________
Ещё вчера я себе казался умным и пытался изменить мир, а сегодня я стал мудрым и пытаюсь изменить себя...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Yahoo Messenger
KimIV
Admin


Зарегистрирован: 24.01.2006
Сообщения: 958
Откуда: Кунгур

СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2006 9:15 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Lena писал(а):
Да, Игорь и можно вопрос к Вам. Вы пишите про "эффект пятницы", есть Ваш работающий советник. А не смотрели ли Вы на результаты сделок относительно первой пятницы месяца, ну когда Nonfarm payrolls выходит?

Обработал в экселе резы с 2001 по 30 октября 2006 года. Сделки по 0,1 лота. Результаты в $.

Всего первых пятниц месяца 68 шт.
Общая прибыль $2253,38
Общий убыток $1431,49
Чистая прибыль $821,89
Прибыльность 1,57
Матожидание $12,09

_________________
Ещё вчера я себе казался умным и пытался изменить мир, а сегодня я стал мудрым и пытаюсь изменить себя...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Yahoo Messenger
Lena



Зарегистрирован: 19.11.2006
Сообщения: 24
Откуда: Чехия

СообщениеДобавлено: Пн Ноя 27, 2006 12:41 am    Заголовок сообщения: Еще одна попытка работы на новостях. Ответить с цитатой

Жаль, Игорь, что Вы не привели данные по другим пятницам в сравнении.
Решила для себя исследовать payrolls'ы. Для этого, взяла котировки с viac, EURUSD_30 (до ноября 2005 г) , выгрузила первые пятницы месяца по времени с 14:00 до 17:30 (время Альпари) в xls. Далее на рабочем графике подкачала недостающую часть истории с ноября 2005 года (если кто не знает - то делается это клавишей Page Up), добавила эти данные в уже сформированный xls. Получила некоторые разности, характеризующие ход цены. Картинки графика с 01/01/2005 (выход payrolls) "сфотографировала". В аттаче только 3 последних фрагмента, т.к. файл большой получился. Если кому интересен такой полный "альбом payrolls" - вышлю.
Ну а выводы? Даже не знаю что и сказать. Цена ведет себя по-разному. Откат или замирание действительно происходят в 15:00. Честно говоря некоторые мои заблуждения от просмотра данных рассеялись. Например, последних 2 payrolls (в октябре и ноябре) перед стартом давали движение сначала в одну, потом в другую сторону. Я, грешным делом, подумала, что можно для этой сильной новости использовать "локк"-"поплавок" (который все ругают). Подумала, поставлю Take Profit 15 п., Stop Loss - 35. Локк плохо, да и риск велик, но мне казалось без исследования, что риск обусловлен. Теперь выяснила и поняла, что так делать нельзя. По данным получается, что цена не часто так себя ведет. Вызвало у меня сомнение (опять опираясь на данные истории), что разумно ставить в 2 стороны Buy Stop и Sell Stop на 30 пунктов от начала движения. По крайней мере такие ордера после срабатывания лучше в 15:00 прикрыть и ждать опять отложенными ордерами дальнейшего развития событий, как впрочем и написано в приложенной бумаге предыдущего моего сообщения. А то может получится, что цена пройдет еще целых 10 п(!), развернется и пойдет уже в серьезный минус.
Да. еще смотрела на Ваш Игорь индикатор пятничного движения - когда совпадает направление, когда нет. Смотрела и на дневные "балансовые ступени" Profi (c Паука), в надежде на то, что "новость усиливает движение цены по тренду" - но что-то тоже не всегда. Брала параметры и 5 дней и 3. Вобщем все непросто, не однозначно, и видимо только хитрый money manegment может помочь. В принципе, пока проглядывала графики то еще раз убедилась - движений, наподобие как от payrolls очень много в течении недели. Часто в 14:30, меньше в 10:30 - ну это давно известно. Ну и видимо кто хочет играть "на новостях" тому видимо надо хорошенько графики истории исследовать. Я для себя окончательного решения не приняла, буду ли играть на payrolls, но "альбом payrolls" вести пока буду.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
KimIV
Admin


Зарегистрирован: 24.01.2006
Сообщения: 958
Откуда: Кунгур

СообщениеДобавлено: Пн Ноя 27, 2006 9:30 am    Заголовок сообщения: Re: Еще одна попытка работы на новостях. Ответить с цитатой

Lena писал(а):
Жаль, Игорь, что Вы не привели данные по другим пятницам в сравнении.

Другие пятницы с 2001 по 30 октября 2006 года. Сделки по 0,1 лота. Результаты в $.

Всего пятниц 233 шт.
Общая прибыль $6530,50
Общий убыток $3899,62
Чистая прибыль $2630,88
Прибыльность 1,67
Матожидание $11,29

У непэйролсовских пятниц выше прибыльность, но меньше матожидание.

Lena писал(а):
Картинки графика с 01/01/2005 (выход payrolls) "сфотографировала". В аттаче только 3 последних фрагмента, т.к. файл большой получился. Если кому интересен такой полный "альбом payrolls" - вышлю.

Отличная работа, Лена! Я могу прицепить полную версию Вашего файла к Вашему посту. Если Вы на это согласны, то вышлите мне его.

Lena писал(а):
Вобщем все непросто, не однозначно, и видимо только хитрый money manegment может помочь.

Я пришёл к таким же выводам, но не относительно одних только новостей, а применительно к рынку в целом. Всё не просто и не однозначно, и торговая система - это не только удачные входы, но и адекватное управление средствами и плюс эффективные выходы.

Lena писал(а):
Я для себя окончательного решения не приняла, буду ли играть на payrolls, но "альбом payrolls" вести пока буду.

Удачи!!!

_________________
Ещё вчера я себе казался умным и пытался изменить мир, а сегодня я стал мудрым и пытаюсь изменить себя...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Yahoo Messenger
Lena



Зарегистрирован: 19.11.2006
Сообщения: 24
Откуда: Чехия

СообщениеДобавлено: Пн Ноя 27, 2006 8:09 pm    Заголовок сообщения: Еще одна попытка работы на новостях Ответить с цитатой

Спасибо большое, Игорь! Файл Вам выслала. Жаль, что он менее ценнен, чем мне хотелось бы.
В файле картинки с 01/01/05. Красная черта это 13:00, впрочем рисунки можно увеличить. Еще забыла в предыдущем послании упомянуть, что я взяла строго первые пятницы месяцев, но payrolls не всегда в первую пятницу выходит! Тому пример текущий месяц, эта новость будет только во 2 пятницу. Да и по данным в файле видно (особенно в 2002 году - не знаю, что там было), что движения не всегда происходят. Иногда, еще до 14:30 рынок колышет сильно и сама новость получается тихая, а иногда видимо в другое время выходила, и в расчетную пятницу, в 14:30 - штиль. Да, еще как написала парень в бумаге, которую я уже прикладывала, в апреле месяце выход payrolls в 15:30. Но вобщем, что получила - то получила. Своего не добавляла.

С уважением, Лена.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Alexander Piechotta



Зарегистрирован: 27.01.2006
Сообщения: 55
Откуда: Germany

СообщениеДобавлено: Ср Ноя 29, 2006 7:30 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо Очень полезно
_________________
Извинение мой русский язык не хорошо но я учусь
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Автоматизация торговли на финансовых рынках -> Обсуждение торговых систем Часовой пояс: GMT + 5
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Страница 3 из 5

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять вложения в этом форуме
Вы не можете просматривать вложения в этом форуме
Рейтинг@Mail.ru


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group