 |
Автоматизация торговли на финансовых рынках
|
Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
okfx
Зарегистрирован: 30.05.2006 Сообщения: 19
|
Добавлено: Вт Сен 05, 2006 7:04 pm Заголовок сообщения: |
|
|
igorek_y писал(а): | и все же вы не ответили на мой предыдущий вопрос.... |
Да я подумал, что это не суть важно...
Там ситуация была примерно такая - ДЦ помог слить пол-депо (я думаю важнее процентное соотношение, нежели точные цифры, поскольку точные цифры - вещь интимная... ) и вот после того, как все было отбито обратно на новостях за месяц - все и началось...
А по поводу работы на новостях в реале с демонстрацией резалтов, так была ветка у Gwildora - месяца 3 он ее не скрывал, выкладывая сделки (респект ему за это). Средняя прибыльность была 100 % в месяц от депо, причем он работал руками на форексайте, но это так к слову. _________________ С уважением
okfx |
|
Вернуться к началу |
|
 |
igorek_y
Зарегистрирован: 31.01.2006 Сообщения: 91
|
|
Вернуться к началу |
|
 |
aea
Зарегистрирован: 30.08.2006 Сообщения: 21
|
Добавлено: Ср Сен 27, 2006 4:12 pm Заголовок сообщения: |
|
|
igorek_y писал(а): | а смысл писать советника? не знаю ДЦ с МТ4 ,который позволяет открываться на новостях.Одни устраивают зависоны,другие пишут "нет цены"...про открытие с рынка я вообщу молчу.ИМО, безсмысленное занятие, вы не сможете оценить всех рисков ,связанных с этой затеей.
П.С. Бэктест более желательная форма проверки,нежели реалтайм демо.Ибо для достоверности вам необходимо иметь выборку из минимум 100 случаев (сделок).Новостей достойных внимания в месяце бывает 2-3..Делайте вывод о продолжительности эксперимента
Все ИМО. |
Не соглашусь с Вашими наблюдениями, кто мишает выставлять ордера на 1 мин до новостей?
Советник я тоже кручу, есть мысль не тралить, а переносить в безубыток после нескольких пунктов, 20-30. Если сработает этот стоп, мы ничего не заработаем, но и не потеряем, а это, по моему, важнее, потому что, случаются и "однонаправленные" новости, PPI или любимые всеми, каждую первую пятнцу месяца, данные по безработице NFP.
есть предложение продолжить эту тему, особено в части лимитных ордеров. Из личного опыта заметил, что болтанка может быть сильной до новостей, потом, либо прорыв, либо ложный прорыв с разворотом и потом краткосрочный тренд, так что для локов, прекрасная возможность оправдать преждевременныq "не правильный" вход.
Помогить программайзеры в советник как отдельную опцию вживить локи, не по жалеете и от нас респект. |
|
Вернуться к началу |
|
 |
PSmith

Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 11 Откуда: СПб
|
Добавлено: Чт Сен 28, 2006 6:35 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Вот цитата из условий торговли в одном ДЦ:
Цитата: |
* Спреды и свопы указаны по состоянию на 28.09.2006. Компания вправе изменять спреды и свопы в соответствии с рыночной ситуацией либо с изменением процентных ставок.
...
*** Перед выходом важных новостей уровень Stop & Limit может быть раздвинут до 100 пунктов. |
Знакомо?
Вот то что выделено то и мешает. Настроен советник на фиксированный спред и стоп-лимит - ордера просто не ставятся. Если советник более гибкий - какой смысл в отложенном ордере в 100 пунктах от цены перед новостями! Лично наблюдал стоп-лимит = 50 пунктов за 15 минут до новостей. А на истории все великолепно получается и спред и стоп-лимит постоянные  |
|
Вернуться к началу |
|
 |
aea
Зарегистрирован: 30.08.2006 Сообщения: 21
|
Добавлено: Пт Сен 29, 2006 11:31 pm Заголовок сообщения: |
|
|
PSmith писал(а): | Вот цитата из условий торговли в одном ДЦ:
Цитата: |
* Спреды и свопы указаны по состоянию на 28.09.2006. Компания вправе изменять спреды и свопы в соответствии с рыночной ситуацией либо с изменением процентных ставок.
...
*** Перед выходом важных новостей уровень Stop & Limit может быть раздвинут до 100 пунктов. |
Знакомо?
Вот то что выделено то и мешает. Настроен советник на фиксированный спред и стоп-лимит - ордера просто не ставятся. Если советник более гибкий - какой смысл в отложенном ордере в 100 пунктах от цены перед новостями! Лично наблюдал стоп-лимит = 50 пунктов за 15 минут до новостей. А на истории все великолепно получается и спред и стоп-лимит постоянные  |
Да не нагнетайте Вы так страсти, таких корявых ДЦ у России единицы, а по всему миру сотни ДЦ, работающих на терминале МТ4, кто мешает, например в США или Австралии открыть счет, я давно уже приглядываюсь к нескольким ДЦ за бугром, надоел совковый метод отбирания честно заработанных. Отечественные брокеры на столько вошли во вкус заработка на сливах, что по другому не могут и не хотят работать, от того и такие-вот условия прописывают. Ониб сразу написали, "коиент имеет только одно право, внести деньги на счет ДЦ, других прав у него нет", но это испугало бы массу верующих.
Так, собрались и написали дополнение к советнику для работы по новосям, млин.! |
|
Вернуться к началу |
|
 |
figar0
Зарегистрирован: 10.10.2006 Сообщения: 2
|
Добавлено: Ср Окт 11, 2006 6:37 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Внесу свои 5 копеек...
Неплохая штука, если говорить о новостях, вбиваем расписание новостей на неделю, и можем немного подготовиться к выходу новостей. Можно оснаcтить любой советник. Больше конечно подойдет для краткосрочки, пипсинга/скальпинга и т.д. Неплохо бы ее подделать, добавить возможностей и сделать полноценный модуль отработки новостей легко цепляемый к любому советнику.... Моя квалификация не позволяет сделать это быстро, а с временем пока напряженка. Может кто попробует?, а может и так кому сгодится. |
|
Вернуться к началу |
|
 |
Alexander Piechotta

Зарегистрирован: 27.01.2006 Сообщения: 55 Откуда: Germany
|
Добавлено: Чт Окт 12, 2006 12:11 am Заголовок сообщения: |
|
|
figar0 писал(а): | Внесу свои 5 копеек...
Неплохая штука, если говорить о новостях, вбиваем расписание новостей на неделю, и можем немного подготовиться к выходу новостей. Можно оснаcтить любой советник. Больше конечно подойдет для краткосрочки, пипсинга/скальпинга и т.д. Неплохо бы ее подделать, добавить возможностей и сделать полноценный модуль отработки новостей легко цепляемый к любому советнику.... Моя квалификация не позволяет сделать это быстро, а с временем пока напряженка. Может кто попробует?, а может и так кому сгодится. |
Спасибо _________________ Извинение мой русский язык не хорошо но я учусь |
|
Вернуться к началу |
|
 |
viktor
Зарегистрирован: 13.10.2006 Сообщения: 1
|
Добавлено: Пт Окт 13, 2006 6:10 pm Заголовок сообщения: |
|
|
прошу прощенье за вопрос где можно взять советник на открытие ордеров по зарание установленному времени |
|
Вернуться к началу |
|
 |
Lena
Зарегистрирован: 19.11.2006 Сообщения: 24 Откуда: Чехия
|
Добавлено: Пн Ноя 20, 2006 2:18 am Заголовок сообщения: Еще одна попытка работы на новостях |
|
|
Здравствуйте!
Я совсем недавно изучаю Forex. Для того, чтобы лучше видеть новостные события на графике, месяца 2 назад взяла на mql.com код, который здесь тоже предложил figar0. Но я немного переделала "под себя" этот скрипт. Мне так удобней. Заодно, сделала еще скриптик для очистки графика от новостных меток. Т.е. для того, чтобы посмотреть какие новости ожидаются - запуск скрипта "Новости". Для удаления того, что этот скрипт нарисовал - другой скрипт "Удалить графические объекты".
Уже пару месяцев, как каждую неделю, в воскресенье, я заполняю текстовый файл и скажу Вам - удобно! Если на новостях не играть, то хотя бы закрыть действующий ордер если там есть прибыль, перед новостью, имеет смысл. Но есть у меня проблемы. Где лучше брать новости? Много новостей в файл забивать и долго и смысла не имеет - надо те, где реакция будет. Сейчас я беру на fxclub, то что они красным выделяют, а потом дожидаюсь журнала Forexmagazine, и дополняю информацией Альпари, уже той, что они серым выделят. В принципе, пересечение новостных анонсов от этих 2 ДЦ дает уже нормальную (на мой взгляд) картину. У меня МТ4 от Альпари, соответсвенно и время в файле по ним. Источник информации тоже держу в файле: "F" - Forexclub, "А" - Альпари.
Во вложении скрипты, их скомпилировать, текстовый файл в папку .../Experts/files.
Так как я все равно составляю новостной файл каждое воскресенье (иногда, если дел много - переношу на понедельник) то я могу пересылать этот файл и на форум. В воскресенье это все равно очень поздно будет(из-за forexmagazine). Но если дадите один хороший источник новостей - то может буду раньше поспевать.
Ну еще пускай уважаемый Игорь решит, надо ли такое? А то получится, что я ветку раздую своими файликами с новостями.
С уважением. |
|
Вернуться к началу |
|
 |
KimIV Admin

Зарегистрирован: 24.01.2006 Сообщения: 958 Откуда: Кунгур
|
Добавлено: Пн Ноя 20, 2006 12:03 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Lena писал(а): | Ну еще пускай уважаемый Игорь решит, надо ли такое? А то получится, что я ветку раздую своими файликами с новостями. |
Спасибо, конечно, за доверие, но думаю, что не я должен решать, надо или нет. Сами решите и посмотрите на реакцию форумян, надо это кому-то кроме Вас или нет. А я могу только за себя сказать, что новостями не пользуюсь. _________________ Ещё вчера я себе казался умным и пытался изменить мир, а сегодня я стал мудрым и пытаюсь изменить себя... |
|
Вернуться к началу |
|
 |
KimIV Admin

Зарегистрирован: 24.01.2006 Сообщения: 958 Откуда: Кунгур
|
Добавлено: Вт Ноя 21, 2006 9:15 am Заголовок сообщения: |
|
|
Lena писал(а): | Да, Игорь и можно вопрос к Вам. Вы пишите про "эффект пятницы", есть Ваш работающий советник. А не смотрели ли Вы на результаты сделок относительно первой пятницы месяца, ну когда Nonfarm payrolls выходит? |
Обработал в экселе резы с 2001 по 30 октября 2006 года. Сделки по 0,1 лота. Результаты в $.
Всего первых пятниц месяца 68 шт.
Общая прибыль $2253,38
Общий убыток $1431,49
Чистая прибыль $821,89
Прибыльность 1,57
Матожидание $12,09 _________________ Ещё вчера я себе казался умным и пытался изменить мир, а сегодня я стал мудрым и пытаюсь изменить себя... |
|
Вернуться к началу |
|
 |
Lena
Зарегистрирован: 19.11.2006 Сообщения: 24 Откуда: Чехия
|
Добавлено: Пн Ноя 27, 2006 12:41 am Заголовок сообщения: Еще одна попытка работы на новостях. |
|
|
Жаль, Игорь, что Вы не привели данные по другим пятницам в сравнении.
Решила для себя исследовать payrolls'ы. Для этого, взяла котировки с viac, EURUSD_30 (до ноября 2005 г) , выгрузила первые пятницы месяца по времени с 14:00 до 17:30 (время Альпари) в xls. Далее на рабочем графике подкачала недостающую часть истории с ноября 2005 года (если кто не знает - то делается это клавишей Page Up), добавила эти данные в уже сформированный xls. Получила некоторые разности, характеризующие ход цены. Картинки графика с 01/01/2005 (выход payrolls) "сфотографировала". В аттаче только 3 последних фрагмента, т.к. файл большой получился. Если кому интересен такой полный "альбом payrolls" - вышлю.
Ну а выводы? Даже не знаю что и сказать. Цена ведет себя по-разному. Откат или замирание действительно происходят в 15:00. Честно говоря некоторые мои заблуждения от просмотра данных рассеялись. Например, последних 2 payrolls (в октябре и ноябре) перед стартом давали движение сначала в одну, потом в другую сторону. Я, грешным делом, подумала, что можно для этой сильной новости использовать "локк"-"поплавок" (который все ругают). Подумала, поставлю Take Profit 15 п., Stop Loss - 35. Локк плохо, да и риск велик, но мне казалось без исследования, что риск обусловлен. Теперь выяснила и поняла, что так делать нельзя. По данным получается, что цена не часто так себя ведет. Вызвало у меня сомнение (опять опираясь на данные истории), что разумно ставить в 2 стороны Buy Stop и Sell Stop на 30 пунктов от начала движения. По крайней мере такие ордера после срабатывания лучше в 15:00 прикрыть и ждать опять отложенными ордерами дальнейшего развития событий, как впрочем и написано в приложенной бумаге предыдущего моего сообщения. А то может получится, что цена пройдет еще целых 10 п(!), развернется и пойдет уже в серьезный минус.
Да. еще смотрела на Ваш Игорь индикатор пятничного движения - когда совпадает направление, когда нет. Смотрела и на дневные "балансовые ступени" Profi (c Паука), в надежде на то, что "новость усиливает движение цены по тренду" - но что-то тоже не всегда. Брала параметры и 5 дней и 3. Вобщем все непросто, не однозначно, и видимо только хитрый money manegment может помочь. В принципе, пока проглядывала графики то еще раз убедилась - движений, наподобие как от payrolls очень много в течении недели. Часто в 14:30, меньше в 10:30 - ну это давно известно. Ну и видимо кто хочет играть "на новостях" тому видимо надо хорошенько графики истории исследовать. Я для себя окончательного решения не приняла, буду ли играть на payrolls, но "альбом payrolls" вести пока буду. |
|
Вернуться к началу |
|
 |
KimIV Admin

Зарегистрирован: 24.01.2006 Сообщения: 958 Откуда: Кунгур
|
Добавлено: Пн Ноя 27, 2006 9:30 am Заголовок сообщения: Re: Еще одна попытка работы на новостях. |
|
|
Lena писал(а): | Жаль, Игорь, что Вы не привели данные по другим пятницам в сравнении. |
Другие пятницы с 2001 по 30 октября 2006 года. Сделки по 0,1 лота. Результаты в $.
Всего пятниц 233 шт.
Общая прибыль $6530,50
Общий убыток $3899,62
Чистая прибыль $2630,88
Прибыльность 1,67
Матожидание $11,29
У непэйролсовских пятниц выше прибыльность, но меньше матожидание.
Lena писал(а): | Картинки графика с 01/01/2005 (выход payrolls) "сфотографировала". В аттаче только 3 последних фрагмента, т.к. файл большой получился. Если кому интересен такой полный "альбом payrolls" - вышлю. |
Отличная работа, Лена! Я могу прицепить полную версию Вашего файла к Вашему посту. Если Вы на это согласны, то вышлите мне его.
Lena писал(а): | Вобщем все непросто, не однозначно, и видимо только хитрый money manegment может помочь. |
Я пришёл к таким же выводам, но не относительно одних только новостей, а применительно к рынку в целом. Всё не просто и не однозначно, и торговая система - это не только удачные входы, но и адекватное управление средствами и плюс эффективные выходы.
Lena писал(а): | Я для себя окончательного решения не приняла, буду ли играть на payrolls, но "альбом payrolls" вести пока буду. |
Удачи!!! _________________ Ещё вчера я себе казался умным и пытался изменить мир, а сегодня я стал мудрым и пытаюсь изменить себя... |
|
Вернуться к началу |
|
 |
Lena
Зарегистрирован: 19.11.2006 Сообщения: 24 Откуда: Чехия
|
Добавлено: Пн Ноя 27, 2006 8:09 pm Заголовок сообщения: Еще одна попытка работы на новостях |
|
|
Спасибо большое, Игорь! Файл Вам выслала. Жаль, что он менее ценнен, чем мне хотелось бы.
В файле картинки с 01/01/05. Красная черта это 13:00, впрочем рисунки можно увеличить. Еще забыла в предыдущем послании упомянуть, что я взяла строго первые пятницы месяцев, но payrolls не всегда в первую пятницу выходит! Тому пример текущий месяц, эта новость будет только во 2 пятницу. Да и по данным в файле видно (особенно в 2002 году - не знаю, что там было), что движения не всегда происходят. Иногда, еще до 14:30 рынок колышет сильно и сама новость получается тихая, а иногда видимо в другое время выходила, и в расчетную пятницу, в 14:30 - штиль. Да, еще как написала парень в бумаге, которую я уже прикладывала, в апреле месяце выход payrolls в 15:30. Но вобщем, что получила - то получила. Своего не добавляла.
С уважением, Лена. |
|
Вернуться к началу |
|
 |
Alexander Piechotta

Зарегистрирован: 27.01.2006 Сообщения: 55 Откуда: Germany
|
Добавлено: Ср Ноя 29, 2006 7:30 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Спасибо Очень полезно _________________ Извинение мой русский язык не хорошо но я учусь |
|
Вернуться к началу |
|
 |
|
|
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять вложения в этом форуме Вы не можете просматривать вложения в этом форуме
|
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
|