Автоматизация торговли на финансовых рынках Автоматизация торговли на финансовых рынках

 
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Торговые паттерны

 
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Автоматизация торговли на финансовых рынках -> Торговые системы KimIV
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
KimIV
Admin


Зарегистрирован: 24.01.2006
Сообщения: 957
Откуда: Кунгур

СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2006 11:45 am    Заголовок сообщения: Торговые паттерны Ответить с цитатой

Диапазон от экстремума

На этом паттерне построено большинство моих торговых систем. Случай для покупки показан на рисунке ниже. Если его зеркально перевернуть относительно горизонтальной линии, то получится паттерн для продажи.

Параметров у этого паттерна всего два:
- Width - ширина, задаётся в барах. Определяет количество баров, на которых выполняется распознавание. Минимальное значение 1. Максимальное 50.
- Height - высота, задаётся в пунктах. Определяет минимальный ход инструмента для формирования паттерна. Минимальное значение 0. Максимальное значение в основном 50, в редких случаях 150.

Паттерн распознаётся на уже сформировавшихся барах. Отсчёт параметра Width начинается с первого бара справа налево относительно текущего (нулевого). Параметр Height я измеряю, чаще всего, двумя способами:
1. Height = Самый высокий Хай на интервале Width - Цена закрытия первого бара.
2. Height = Цена открытия интервала Width - Цена закрытия первого бара.

Первый способ применён в:
Ночная торговля GBPUSD
Ночные покупки USDJPY

Второй способ нашёл применение в:
Понедельник - день прибыльный
Понедельник против пятницы EURUSD
Эффект пятницы

Вход по паттерну выполняется на открытии текущего бара. На рисунке показан голубой стрелочкой.

_________________
Ещё вчера я себе казался умным и пытался изменить мир, а сегодня я стал мудрым и пытаюсь изменить себя...


Последний раз редактировалось: KimIV (Ср Мар 08, 2006 5:28 pm), всего редактировалось 3 раз(а)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Yahoo Messenger
KimIV
Admin


Зарегистрирован: 24.01.2006
Сообщения: 957
Откуда: Кунгур

СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2006 11:55 am    Заголовок сообщения: Применение паттерна Ответить с цитатой

Применение этого паттерна в чистом виде не даёт абсолютно никаких преимуществ. Я проверял это много раз и на разных инструментах. Профит есть только на отдельных коротких участках истории. А в основном слив. Ситуация исправляется применением фильтров. И первым случайным, т.е. неосознанным фильтром стали дни недели. Паттерн распознавался по четвергу, а вход осуществлялся в пятницу (Эффект пятницы). Когда я работал над этим эффектом, то ещё не понимал, что имею дело с паттерном, который может быть применён в другие дни и в других условиях. Понимание этого пришло совсем недавно, после того как уже была выполнена исследовательская работа по нескольким торговым системам. И как я, опять-таки случайно, обнаружил, в основе их лежит один и тот же паттерн, который показан на рисунке в предыдущем посте. Эффект пятницы был мной проверен на EURUSD, GBPUSD, USDCHF и USDJPY. Наибольший фактор восстановления выдала евра. И Понедельник против пятницы я прорабатывал уже только для неё.

Следующим фильтром стали определённые часы суток. На самом деле, первичной была идея торговли в направлении положительных свопов. Поэтому и время входа в рынок выбиралось близким к моменту смены суток, а следовательно, начисления свопов. Перед началом исследований было стремление брать только свопы и плюс пункты, если получится. А оказалось всё наоборот. В это время и в этом направлении отлично берутся пункты, а свопы являются лишь приятным дополнением. Рассматриваемый паттерн с использованием часового фильтра (от 20 до 23 по времени альпари) был мной проверен на следующих инструментах: EURJPY, EURUSD, GBPJPY, GBPUSD, USDCHF, USDJPY. Самый высокий фактор восстановления показали EURJPY, EURUSD, USDJPY.

_________________
Ещё вчера я себе казался умным и пытался изменить мир, а сегодня я стал мудрым и пытаюсь изменить себя...


Последний раз редактировалось: KimIV (Ср Мар 27, 2013 7:30 am), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Yahoo Messenger
KimIV
Admin


Зарегистрирован: 24.01.2006
Сообщения: 957
Откуда: Кунгур

СообщениеДобавлено: Вт Апр 18, 2006 12:46 pm    Заголовок сообщения: Прорыв горизонтального канала Ответить с цитатой

Вчера форумянин с ником Sky поделился со мной одним из своих паттернов, любезно разрешив его публикацию. Суть паттерна в прорыве горизонтального ценового канала. При этом вход осуществляется в направлении прорыва, если цена уже вышла из канала и прошла некоторое расстояние от нарушенной границы канала. Вообщем-то, этот паттерн ни для кого не секрет. Многие его применяют в своей торговле. Если бы не одно НО. Ширина канала в версии Sky определяется не по хай и лоу баров, а по ценам открытия/закрытия. Это, так сказать, его изуминка Smile!


Прорыв горизонтального канала

Параметров у паттерна три (см. рисунок в аттаче):
- L - LengthChannel - длина горизонтального канала, задаётся в барах. Определяет количество баров, на которых выполняется распознавание. Минимальное значение 1. Максимальное 30, возможно и бОльшее значение особенно на мелких таймфреймах.
- W - WidthChannel - ширина канала, задаётся в пунктах. Определяет максимальное расстояние между экстремумами тел свечей. Минимальное значение 1. Максимальное значение 100.
- D - Distance - расстояние прохода цены, задаётся в пунктах. Определяет минимальное расстояние, которое должна пройти цена после выхода за пределы канала. Минимальное значение 0. Максимальное значение 50.

Канал распознаётся на уже сформировавшихся барах. Отсчёт параметра LengthChannel начинается с первого бара справа налево относительно текущего (нулевого).

Вход по паттерну можно выполнить двумя способами:
- с рынка в момент открытия текущего бара, как показано на рисунке.
- поставить два STOP-ордера на расстоянии D от границ канала. При срабатывании одного из ордеров второй удалить.

_________________
Ещё вчера я себе казался умным и пытался изменить мир, а сегодня я стал мудрым и пытаюсь изменить себя...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Yahoo Messenger
Показать сообщения:   
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Автоматизация торговли на финансовых рынках -> Торговые системы KimIV Часовой пояс: GMT + 5
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять вложения в этом форуме
Вы не можете просматривать вложения в этом форуме
Рейтинг@Mail.ru


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group