Автоматизация торговли на финансовых рынках Автоматизация торговли на финансовых рынках

 
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Ночная торговля GBPUSD
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Автоматизация торговли на финансовых рынках -> Обсуждение торговых систем
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
BQQ



Зарегистрирован: 26.10.2006
Сообщения: 3
Откуда: Петербург

СообщениеДобавлено: Вт Окт 31, 2006 5:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Тема ваша ведётся давно, а форумянин "с позавчера", так что мой пост может оказаться запоздавшим.

Я тоже интересовался ночной торговлей. Но - по-другому процесс шёл.
Я имел неплохую флэтовую систему и упирался в вечный вопрос трейдера: сейчас флэт или тренд?

Потом меня осенило: на 15-мин свечах ночью - почти всегда флэт!
Однако определение момента начала ночи у меня шло не так, как у Кима.
Ким отталкивался буквально от времени (параметр советника) и оптимизировал этот параметр.
У меня "ночь" начиналась тогда, когда торговля замирала. А именно: средний за 4 свечи объем (т.е. за час) меньше среднего за 96 свечей объема (т.е. за сутки). Когда объем меньше среднесуточного - межсессионный период (условная ночь).
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
igorek_y



Зарегистрирован: 31.01.2006
Сообщения: 91

СообщениеДобавлено: Ср Ноя 01, 2006 12:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

BQQ писал(а):

Потом меня осенило: на 15-мин свечах ночью - почти всегда флэт!
Однако определение момента начала ночи у меня шло не так, как у Кима.
У меня "ночь" начиналась тогда, когда торговля замирала. А именно: средний за 4 свечи объем (т.е. за час) меньше среднего за 96 свечей объема (т.е. за сутки). Когда объем меньше среднесуточного - межсессионный период (условная ночь).

А как это сказалось на резалтах? Там ведь не только фактор флэта имеет значение.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BQQ



Зарегистрирован: 26.10.2006
Сообщения: 3
Откуда: Петербург

СообщениеДобавлено: Ср Ноя 01, 2006 12:59 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

1.На результатах сказалось положительно. Но - как обычно бывает - система, показывавшая граалеподобные результаты полтора-два квартала, потом резко скрючилась.
Исчезла закономерность, под которую она была заточена.
Причём дело здесь не в подгонке параметров (параметры единственного присутствовавшего индикатора были найдены решением уравнения), а в чём-то более глубоком.
2. Для моей системы дело было именно в наличии флэта. Просто мне посчастливилось набрести на приличного качества индикатор диапазона (самодельный). Откат после движения и колебания во флэте - разное поведение рынка.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Repo



Зарегистрирован: 25.11.2006
Сообщения: 3

СообщениеДобавлено: Вс Ноя 26, 2006 12:11 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Игорь здравствуйте. Первый вопрпос такой: почему при тесте советника e-mdrNightTrade на промежутке 2005.01.01-2005.11.11 (на 15мин) чистая прибыль 3тыс с копейками (при депо 5000) коротких позиций было(выигрышь) 168(55%), а на аналогичном промежутке за 2006год прибыль -437.40 с ВСЕГО 9 сделками за год. Как можно это понять? Я не думаю что рынок так мог сильно поменяться. Объясните?
Быстро гдянул и убедился что и 2004 год дает 3тыс с копейками коротких поз 174 (55% выигрышных) В проблема???
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KimIV
Admin


Зарегистрирован: 24.01.2006
Сообщения: 958
Откуда: Кунгур

СообщениеДобавлено: Вс Ноя 26, 2006 1:58 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Repo писал(а):
почему при тесте советника e-mdrNightTrade на промежутке 2005.01.01-2005.11.11 (на 15мин) чистая прибыль 3тыс с копейками (при депо 5000) коротких позиций было(выигрышь) 168(55%), а на аналогичном промежутке за 2006год прибыль -437.40 с ВСЕГО 9 сделками за год. Как можно это понять?

Я проверил советника e-mdrNightTrade на своих котировках:

2005.01.01-2005.11.11
Лот: 0,1
Чистая прибыль: 817,52
Сделок: 127

2006.01.01-2006.11.11
Лот: 0,1
Чистая прибыль: -93,72
Сделок: 118

Как можно это понять?
Система переоптимизирована... Для увеличения прибыли и эффективности она была заточена слишком остро. Это плохо. Оптимизировать надо грубее.

_________________
Ещё вчера я себе казался умным и пытался изменить мир, а сегодня я стал мудрым и пытаюсь изменить себя...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Yahoo Messenger
Repo



Зарегистрирован: 25.11.2006
Сообщения: 3

СообщениеДобавлено: Вс Ноя 26, 2006 4:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Дайте ссылку на архив котировки. я понимаю что их много...просто ваше доверие к каким котировкам? С какого сайта,дайте ссылку. А то что-то данные сильно разнатся.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KimIV
Admin


Зарегистрирован: 24.01.2006
Сообщения: 958
Откуда: Кунгур

СообщениеДобавлено: Вс Ноя 26, 2006 4:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Repo писал(а):
Дайте ссылку на архив котировки.

Подготовка котировок для тестов на истории

_________________
Ещё вчера я себе казался умным и пытался изменить мир, а сегодня я стал мудрым и пытаюсь изменить себя...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Yahoo Messenger
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Автоматизация торговли на финансовых рынках -> Обсуждение торговых систем Часовой пояс: GMT + 5
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Страница 5 из 5

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять вложения в этом форуме
Вы не можете просматривать вложения в этом форуме
Рейтинг@Mail.ru


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group