Автоматизация торговли на финансовых рынках Автоматизация торговли на финансовых рынках

 
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

МТС Ночная торговля
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Автоматизация торговли на финансовых рынках -> Обсуждение торговых систем
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
av1976



Зарегистрирован: 02.02.2006
Сообщения: 178
Откуда: Калуга

СообщениеДобавлено: Пт Май 05, 2006 12:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

alextur писал(а):
в образовавшуюся временую дырку прекрасно вписывает четверг из ДТ (дневная торговля).


... только сейчас до меня дошло... Confused можно же посмотреть по всем используемым в Ночной Торговле парам наиболее стабильно-прибыльные дни и торговать только в эти дни, а в остальные дни использовать другие принципы торговли Shocked , да?

_________________
В мире всего 7 книг, которые стоит прочесть, но для каждого человека это свои 7 книг.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
alextur



Зарегистрирован: 14.02.2006
Сообщения: 103
Откуда: Минск

СообщениеДобавлено: Пт Май 05, 2006 12:48 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Именно Smile
Только надо для себя определить критерии "стабильно-прибыльные дни" и все Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
av1976



Зарегистрирован: 02.02.2006
Сообщения: 178
Откуда: Калуга

СообщениеДобавлено: Пт Май 05, 2006 1:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

alextur писал(а):
критерии "стабильно-прибыльные дни"

Я имел в виду отчеты Игоря по тестированию советников. В отчете же содержится распределение прибыли по годам, а внутри года по дням недели. Берем прибыльные дни и на них торгуем, да?

А еще можно прогнать советника отдельно по лонгам и отдельно по шортам и открывать сделки в ту или иную сторону в зависимости от дня недели... я правильно понял, Твою с Игорем идею?

_________________
В мире всего 7 книг, которые стоит прочесть, но для каждого человека это свои 7 книг.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
alextur



Зарегистрирован: 14.02.2006
Сообщения: 103
Откуда: Минск

СообщениеДобавлено: Пт Май 05, 2006 1:51 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

По поводу критериев. Как пример варианты:
1. ФВ больше 10 и ровность графика эквити
2. ФВ больше 10 и прибыль по всем годам
3. ФВ больше 10 и ровная прибыль по всем года. Отличие от 2 в том, что может быть ситуация когда один год 500, а другой 20. Тогда по пункту 2 проходит, по 3 нет.
Т.е. я к чему. К тому, что хоть данные одни и те же, критерии могут быть разные... поэтому я и писал "надо для себя определить критерии" Smile

По поводу советника... если это НТ то он работает и так в одну строну, если просто в общем случае, то да пока идея в этом. Но есть условие, что кол-во сделок для статистики должно быть не меньше 100.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
av1976



Зарегистрирован: 02.02.2006
Сообщения: 178
Откуда: Калуга

СообщениеДобавлено: Пт Май 05, 2006 2:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

to alextur
Спасибо, несколько моментов для себя уяснил. Теперь знаю чем заняться на майские праздники... Smile

_________________
В мире всего 7 книг, которые стоит прочесть, но для каждого человека это свои 7 книг.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
av1976



Зарегистрирован: 02.02.2006
Сообщения: 178
Откуда: Калуга

СообщениеДобавлено: Пн Май 15, 2006 12:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

alextur писал(а):
надо для себя определить критерии "стабильно-прибыльные дни"


Я долго думал и выбирал для себя критерии прибыльных систем и вот к чему пришел:

средний непрерывный выигрыш чаще среднего непрерывного проигрыша хотя бы в 2 раза,
И
средняя прибыльная сделка > средней убыточной сделки.

_________________
В мире всего 7 книг, которые стоит прочесть, но для каждого человека это свои 7 книг.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Trandman



Зарегистрирован: 16.04.2006
Сообщения: 3

СообщениеДобавлено: Пн Июл 31, 2006 5:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Привет всем! Ну и как? Кто нибудь торгует по ночной торговле? Зарабатывает? Получается?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
igorek_y



Зарегистрирован: 31.01.2006
Сообщения: 91

СообщениеДобавлено: Пн Июл 31, 2006 5:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

смотря какой советник повесил..
Если Йену и Фунт,то с апреля в плюсах...
если все остальное,то в лучшем случае по нулям (Евро),а в худшем в двойной исторической просаде....
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AnIG



Зарегистрирован: 18.03.2006
Сообщения: 28
Откуда: урал

СообщениеДобавлено: Пн Июл 31, 2006 8:03 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

igorek_y писал(а):
смотря какой советник повесил..
Если Йену и Фунт,то с апреля в плюсах...
если все остальное,то в лучшем случае по нулям (Евро),а в худшем в двойной исторической просаде....

Точно!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Esc



Зарегистрирован: 23.08.2006
Сообщения: 6

СообщениеДобавлено: Сб Авг 26, 2006 11:37 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Посмотрел все советники из ночной торговли... Здорово - эффект подтвержден.
По поводу несимметричности покупок и продаж согласен полностью
(чтобы не повторяться, хотел прицепить статью Чака Лебо о несимметричности покупок-продаж, но что-то не нашел такую возможность).
Но по-моему мнению, проводить оптимизацию по дням недели - это вне пределах логики. Да, психологически- эмоциональный окрас понедельника и пятницы отличается от предыдущего N-периода, также как и конец месяца, отчетного квартала, конец года..
Но их поведение, в рамках идеи советника, укладывается полностью и ведут себя также как и остальные дни недели.
Но вторник-среда-четверг... - Я не вижу здесь никаких психологических факторов влияющих на их неоднородность и , соответственно, причин для раздельной оптимизации.
Что, по- моему мнению, должно привести к подгонке.
Скачал разные советники, оптимизированные до февраля 2006.
Получился такой форвард-бэктестинг.
Так и есть - советник без раздельной оптимизации дал такую же ровную эквити после февраля 2006, в то время как кривая доходности советника с раздельной оптимизацией, именно после февраля 2006г. пошла на слив.
Мне кажется, что тут не надо жадничать - если по обратным валютным парам эффект более выражен и устойчив на продажах, то не надо пытаться тянуть за уши баи и тянуть прибыльность за счет раздельной оптимизации. Лучше вернуться к начальной версии и попытаться рассмотреть паттерны образующиеся перед закрытием ордеров. Чем я и займусь - о результатах доложу..
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DWW



Зарегистрирован: 05.07.2007
Сообщения: 2
Откуда: USSR

СообщениеДобавлено: Пн Янв 31, 2011 12:34 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Интересна дальнейшая история торговли экспертом. Почему то его нет среди советников, доступных для скачивания, на главной странице. Будет ли он работать в настоящее время?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Автоматизация торговли на финансовых рынках -> Обсуждение торговых систем Часовой пояс: GMT + 5
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Страница 5 из 5

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять вложения в этом форуме
Вы не можете просматривать вложения в этом форуме
Рейтинг@Mail.ru


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group